Exponenta Banner
exponenta event banner

runtests

Запустите весь ожидаемый недостаток backtests (ES) для esbacktestbysim объект

свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(ebts)
TestResults = runtests(ebts,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebts) запускает все тесты для esbacktestbysim объект. runtests отчеты только результат завершающего испытания. Для тестовых деталей, таких как p - значения, запускает отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(ebts,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте esbacktestbysim объект. 

load ESBacktestBySimData
rng('default'); % for reproducibility
ebts = esbacktestbysim(Returns,VaR,ES,"t",...
       'DegreesOfFreedom',10,...
       'Location',Mu,...
       'Scale',Sigma,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);

Сгенерируйте TestResults сообщите для всего ES backtests. 

TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99)
TestResults=3×8 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    Conditional    Unconditional    Quantile    MinBiasAbsolute    MinBiasRelative
    ___________    _____________    ________    ___________    _____________    ________    _______________    _______________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95        reject          accept         reject         accept             reject     
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975        reject          accept         reject         accept             reject     
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99        reject          reject         reject         reject             reject

Сгенерируйте TestResults сообщите для всего ES backtests об использовании аргумента значения имени для 'ShowDetails' отобразить тестовый доверительный уровень.

TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99,'ShowDetails',true)
TestResults=3×9 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    Conditional    Unconditional    Quantile    MinBiasAbsolute    MinBiasRelative    TestLevel
    ___________    _____________    ________    ___________    _____________    ________    _______________    _______________    _________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95        reject          accept         reject         accept             reject           0.99   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975        reject          accept         reject         accept             reject           0.99   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99        reject          reject         reject         reject             reject           0.99

Входные параметры

свернуть все

esbacktestbysim (ebts) объект, который содержит копию определенных данных (PortfolioData, VarData, ESData, и Distribution свойства) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании esbacktestbysim возразите, смотрите esbacktestbysim.

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99)

Протестируйте доверительный уровень в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Указывает, отображает ли выход столбец, показывающий тестовый доверительный уровень в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ShowDetails' и скалярное логическое значение.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'Conditional'— Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет' указание на результат условного теста

  • 'Unconditional' — Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет' указание на результат безусловного теста

  • 'Quantile' — Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет' указание на результат теста квантиля

  • 'minBiasAbsolute' — Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет' указание на результат minBiasAbsolute тест

  • 'minBiasRelative' — Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет' указание на результат minBiasRelative тест

Примечание

Если вы запрашиваете показать дополнительные детали путем установки ShowDetails дополнительный вход к true, затем выход также содержит столбец TestLevel для доверительного уровня.

Для результатов испытаний, термины 'accept' и 'reject' используются для удобства. Технически, тест не принимает модель; скорее тесту не удается отклонить его.

Смотрите также

| | | | | | | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка