Документация

Цель

Тест Дербин-Уотсона оценивает, существует ли автокорреляция среди остаточных значений данных временных рядов.

Определение

Тестовая статистическая величина Дербин-Уотсона, DW,

где r_{, i} является i th необработанная невязка и n, является количеством наблюдений.

Как к

После получения подобранной модели, скажем, mdl, использование fitlm или stepwiselm, можно выполнить тестовое использование Дербин-Уотсона

dwtest(mdl)

Протестируйте на автокорреляцию среди остаточных значений

В этом примере показано, как протестировать на автокорреляцию среди остаточных значений модели линейной регрессии.

Загрузите выборочные данные и подбирайте модель линейной регрессии.

load hald
mdl = fitlm(ingredients,heat);

Выполните двухсторонний тест Дербин-Уотсона, чтобы определить, существует ли какая-либо автокорреляция среди остаточных значений линейной модели, mdl.

[p,DW] = dwtest(mdl,'exact','both')

p = 0.8421

DW = 2.0526

Значение тестовой статистической величины Дербин-Уотсона 2.0526. $$p$$- значение 0,8421 предполагает, что остаточные значения не автокоррелируются.