Exponenta Banner

nancov

(Не рекомендуемый) Ковариация, игнорирующая NaN значения

nancov не рекомендуется. Используйте MATLAB® функция cov вместо этого. С cov функция, можно задать, включать ли или не использовать NaN значения для вычисления. Для получения дополнительной информации см. Вопросы совместимости.

Синтаксис

Y = nancov(X)
Y = nancov(X1,X2)
Y = nancov(...,1)
Y = nancov(...,'pairwise')

Описание

Y = nancov(X) ковариация cov из X, вычисленный после удаления наблюдений с NaN значения.

Для векторов x, nancov(x) демонстрационное отклонение остающихся элементов, однажды NaN значения удалены. Для матриц X, nancov(X) выборочная ковариация остающихся наблюдений, однажды наблюдения (строки), содержащие любой NaN значения удалены.

Y = nancov(X1,X2), где X1 и X2 матрицы с тем же числом элементов, эквивалентно nancov(X), где X = [X1(:) X2(:)].

nancov удаляет среднее значение из каждой переменной (столбец для матричного X) прежде, чем вычислить Y. Если n является количеством остающихся наблюдений после удаления наблюдений с NaN значения, nancov нормирует Y или n – 1 или n , в зависимости от ли n> 1 или n = 1, соответственно. Чтобы задать нормализацию n, использовать Y = nancov(...,1).

Y = nancov(...,'pairwise') вычисляет Y(i,j) использование строк без NaN значения в столбцах i или j. Результат Y может не быть положительная определенная матрица.

Примеры

Сгенерируйте случайные данные для двух переменных (столбцы) со случайными отсутствующими значениями:

X = rand(10,2);
p = randperm(numel(X));
X(p(1:5)) = NaN
X =
    0.8147    0.1576
       NaN       NaN
    0.1270    0.9572
    0.9134       NaN
    0.6324       NaN
    0.0975    0.1419
    0.2785    0.4218
    0.5469    0.9157
    0.9575    0.7922
    0.9649       NaN

Установите корреляцию между третьей переменной и другими двумя переменными:

X(:,3) = sum(X,2)
X =
    0.8147    0.1576    0.9723
       NaN       NaN       NaN
    0.1270    0.9572    1.0842
    0.9134       NaN       NaN
    0.6324       NaN       NaN
    0.0975    0.1419    0.2394
    0.2785    0.4218    0.7003
    0.5469    0.9157    1.4626
    0.9575    0.7922    1.7497
    0.9649       NaN       NaN

Вычислите ковариационную матрицу для этих трех переменных после удаления наблюдений (строки) с NaN значения:

Y = nancov(X)
Y =
    0.1311    0.0096    0.1407
    0.0096    0.1388    0.1483
    0.1407    0.1483    0.2890

Вопросы совместимости

развернуть все

Не рекомендуемый запуск в R2020b

Расширенные возможности

Смотрите также

| |

Представлено до R2006a

Документация Statistics and Machine Learning Toolbox

Поддержка