Cusum тестируют на структурное изменение
Тесты Cusum оценивают устойчивость коэффициентов (β) в модели линейной регрессии кратного формы . Вывод основан на последовательности сумм или суммах квадратов, рекурсивных невязок (стандартизированные ошибки прогноза "один шаг вперед") вычисленный итеративно из вложенных подвыборок данных. По нулевой гипотезе содействующего постоянства значения последовательности вне ожидаемой области значений предлагают структурное изменение в модели в зависимости от времени.
cusumtest(X,y)
cusumtest(Tbl)
cusumtest(___,Name,Value)
[h,H,Stat,W,B]
= cusumtest(___)
cusumtest(ax,___)
[h,H,Stat,W,B,sumPlots]
= cusumtest(___)
cusumtest(
графики и последовательность cusums и критические строки для проведения cusum тестируют на нескольких модель X
,y
)y
линейной регрессии = X
β + ε.
cusumtest(
графики с помощью данных в табличном массиве Tbl
)Tbl
. Первые столбцы numPreds
являются предикторами (X
), и последний столбец является ответом (y
).
cusumtest(___,
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущих синтаксисах. Например, можно задать, какой тип cusum тестируют, чтобы провести при помощи Name,Value
)'
Test
'
или задать, включать ли прерывание в модель множественной регрессии при помощи '
Intercept
'
.
cusumtest(
графики на осях заданы ax
,___)ax
вместо текущей системы координат (gca
). ax
может предшествовать любой из комбинаций входных аргументов в предыдущих синтаксисах.
Тесты Cusum имеют мало власти обнаруживать структурные изменения:
Поздно в демонстрационный период
Когда несколько изменений производят отмены в cusums
cusum теста квадратов:
“Полезное дополнение к тесту cusum, особенно когда отклонение от постоянства [рекурсивные коэффициенты] случайно, а не систематично” [1]
Имеет большую силу для случаев, в которых несколько сдвигов, вероятно, отменят
Часто предлагается для обнаружения структурных перерывов в энергозависимости
Alpha
задает номинальные уровни значения для тестов. Фактический размер теста зависит от различных предположений и приближений что использование cusumtest
, чтобы вычислить критические строки. Графики рекурсивных невязок являются лучшим индикатором структурного изменения. Браун, и др. предложите, чтобы тесты “рассматривались как критерии для интерпретации данных вместо того, чтобы вести к надежным решениям” [1].
Чтобы произвести основные диагностические графики рекурсивных содействующих оценок, имеющих ту же шкалу для теста n
, войти
plot(B(:,:,n)')
recreg
производит подобные графики, опционально с помощью устойчивых полос стандартной погрешности.cusumtest
обрабатывает первоначально постоянные данные о предикторе с помощью метода, предложенного в [1]. Если данные предиктора являются постоянными для первых наблюдений numCoeffs
, и это приводит к мультиколлинеарности с прерыванием или другим предиктором, то cusumtest
исключает предиктор из регрессий и вычисления рекурсивных невязок, пока его данные не изменяются. Точно так же cusumtest
временно протягивает оконечно постоянные предикторы от обратных регрессий. Первоначально постоянные предикторы в обратных регрессиях или оконечно постоянные предикторы в прямых регрессиях, не протянуты cusumtest
и могут вести, чтобы оценить дефицит в терминальных итерациях.
cusumtest
вычисляет критические строки для вывода чрезвычайно различными способами к двум тестовым статистическим данным. Для cusums cusumtest
решает нормальное уравнение CDF в [1] динамически для каждого значения Alpha
. Для cusums теста квадратов cusumtest
интерполирует значения параметров из таблицы в [2], с помощью метода, предложенного в [1]. Объемы выборки со степенями свободы, которые меньше чем 4 ниже сведенных в таблицу значений и cusumtest
, не могут вычислить критические строки. Объемы выборки со степенями свободы, больше, чем 202, выше сведенных в таблицу значений, и cusumtest
использует критическое значение, сопоставленное с самым большим сведенным в таблицу объемом выборки.
[1] Браун, R. L. Дж. Дербин и Дж. М. Эванс. “Методы для Тестирования Постоянства Отношений Регрессии В зависимости от времени”. Журнал Королевского Статистического Общества, Серий B. Издание 37, 1975, стр 149–192.
[2] Durbin, J. “Тесты для Последовательной Корреляции в Регрессионном анализе На основе Периодограммы Невязок Наименьших квадратов”. Biometrika. Издание 56, 1969, стр 1–15.
LinearModel
| chowtest
| fitlm
| recreg