Несезонное дифференцирование

Этот пример показывает, как взять несезонное различие временных рядов. Временными рядами является ежеквартальный американский GDP, измеренный от 1 947 до 2005.

Загрузите набор данных GDP, включенный с тулбоксом.

load Data_GDP
Y = Data;
N = length(Y);

figure
plot(Y)
xlim([0,N])
title('U.S. GDP')

Временные ряды имеют ясный восходящий тренд.

Возьмите первое различие ряда, чтобы удалить тренд,

Δyt=(1-L)yt=yt-yt-1.

Сначала создайте объект полинома оператора задержки дифференцирования, и затем используйте его, чтобы отфильтровать наблюдаемый ряд.

D1 = LagOp({1,-1},'Lags',[0,1]);
dY = filter(D1,Y);

figure
plot(2:N,dY)
xlim([0,N])
title('First Differenced GDP Series')

Ряд все еще имеет некоторый остающийся восходящий тренд после взятия первых различий.

Возьмите второе различие ряда,

Δ2yt=(1-L)2yt=yt-2yt-1+yt-2.

D2 = D1*D1;
ddY = filter(D2,Y);
  
figure
plot(3:N,ddY)
xlim([0,N])
title('Second Differenced GDP Series')

Второй-differenced ряд кажется более стационарным.

Смотрите также

|

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте