price2ret

Преобразуйте цены в возвраты

Синтаксис

[RetSeries,RetIntervals] = ... price2ret(TickSeries,TickTimes,Method)

Описание

[RetSeries,RetIntervals] = ... price2ret(TickSeries,TickTimes,Method) вычисляет актив, возвращается для ценовых наблюдений NUMOBS за активами NUMASSETS.

Входные параметры

`TickSeries`	Временные ряды ценовых данных. `TickSeries` может быть вектор-столбцом или матрицей: Как вектор, `TickSeries` представляет одномерный ценовой ряд. Длина вектора является количеством наблюдений (`NUMOBS`). Первый элемент содержит самое старое наблюдение и последний элемент новое. Как матрица, `TickSeries` представляет `NUMOBS` - номером активов (`NUMASSETS`) матрица цен активов. Строки соответствуют индексам времени. Первая строка содержит самые старые наблюдения и последнюю строку новое. `price2ret` принимает, что наблюдения через данную строку происходят одновременно для всех столбцов, где каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.
`TickTimes`	Вектор элемента `NUMOBS` монотонно увеличивающихся времен наблюдения. Времена являются числовыми и взяты любой в качестве последовательных чисел даты (дневные модули), или в качестве десятичных чисел в произвольных модулях (например, ежегодно). Если `TickTimes` является `[]` или незаданный, то `price2ret` принимает последовательные времена наблюдения от 1, 2 ..., `NUMOBS`.
`Method`	Вектор символов, указывающий на метод соединения, чтобы вычислить актив, возвращается. Если `Method` является `'Continuous'`, `[]`, или незаданный, то `price2ret` вычисляет постоянно составляемый, возвращается. Если `Method = 'Periodic'`, то `price2ret` принимает простые периодические возвраты. `Method` является нечувствительным к регистру.

Выходные аргументы

RetSeries

Массив актива возвращается:

Когда TickSeries является вектор-столбцом элемента NUMOBS, RetSeries является вектор-столбцом NUMOBS-1.
Когда TickSeries является NUMOBS-by-NUMASSETS матрица, RetSeries является (NUMOBS-1)-by-NUMASSETS матрица. price2ret заключает в кавычки i th, возвращают актива в течение периода TickTimes(i) к TickTimes(i+1). Это затем нормирует его временным интервалом между последовательными ценовыми наблюдениями.
Принятие этого
RetIntervals (i) = TickTimes (i +1) – TickTimes (i)
затем, если Method является 'Continuous', [], или не задан, price2ret вычисляет постоянно составляемый, возвращается как
RetSeries (i) = журнал [TickSeries (i +1)/TickSeries (i)]/RetIntervals (i)
Если Method является 'Periodic', то price2ret вычисляет простые возвраты как
RetSeries (i) = [TickSeries (i +1)/TickSeries (i)] – 1/RetIntervals (i)

RetIntervals

Вектор элемента NUMOBS-1 времен между наблюдениями. Если TickTimes является [] или не задан, price2ret принимает, что всеми интервалами является 1.

Примеры

свернуть все

Преобразуйте ряд курса акций в ряд возврата

Скрипт Open Live Script

Создайте процесс курса акций, постоянно составляемый в 10 процентах:

S = 100*exp(0.10 * [0:19]'); 
    % Create the stock price series

Преобразуйте ценовой ряд в 10-процентный ряд возврата:

R = price2ret(S);   % Convert the price series to a 
                    % 10 percent return series
[S [R;NaN]]  % Pad the return series so vectors are of

ans = 20×2

  100.0000    0.1000
  110.5171    0.1000
  122.1403    0.1000
  134.9859    0.1000
  149.1825    0.1000
  164.8721    0.1000
  182.2119    0.1000
  201.3753    0.1000
  222.5541    0.1000
  245.9603    0.1000
      ⋮

   % same length. price2ret computes the ith return from 
   % the ith and i+1th prices.

Смотрите также

ret2price | tick2ret

Документация