Exponenta Banner
exponenta event banner

tick2ret

Преобразуйте ценовой ряд, чтобы возвратить ряд

свернуть все на странице

tick2ret принимает Data как матрицу, timetable или table.

Синтаксис

[Returns,Intervals] = tick2ret(Data)
[Returns,Intervals] = tick2ret(___,Name,Value)

Описание

пример

[Returns,Intervals] = tick2ret(Data) вычисляет актив, возвращается для ценовых наблюдений NUMOBS за активами NASSETS.

пример

[Returns,Intervals] = tick2ret(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW. Затем преобразуйте ценовой ряд в ряд возврата, учитывая первые 10 периодических возвратов TMW.

load SimulatedStock.mat

TMW_Close = TMW(1:10,'Close');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TMW_Close)
Returns=9×2 timetable
       Time           Close   
    ___________    ___________

    05-Sep-2012      0.0017955
    06-Sep-2012       0.013741
    07-Sep-2012      -0.022591
    10-Sep-2012      -0.011557
    11-Sep-2012      -0.014843
    12-Sep-2012     -0.0012384
    13-Sep-2012      0.0081628
    14-Sep-2012    -0.00051245
    17-Sep-2012       -0.02902


Intervals = 9x1 duration array
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   72:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   72:00:00
Скрипт Open Live Script

Используйте вход datetime, чтобы преобразовать ценовой ряд в ряд возврата, учитывая периодические возвраты двух запасов, наблюдаемых в первых, вторых, третьих, и четвертых кварталах.

TickSeries = [100 80
110 90
115 88
110 91];

TickTimes = datetime({'1/1/2015','1/7/2015','1/16/2015','1/28/2015'},'InputFormat','MM/dd/uuuu');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)
Returns = 3×2

    0.1000    0.1250
    0.0455   -0.0222
   -0.0435    0.0341


Intervals = 3x1 duration array
   144:00:00
   216:00:00
   288:00:00

Входные параметры

свернуть все

Данные для цен активов, заданных как матрица, таблица или расписание, заданное как NUMOBS-by-NASSETS. Цены через данную строку приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)

Времена наблюдения сопоставлены с ценами, заданными как пара, разделенная запятой, состоящая из 'TickTimes', и вектор-столбец элемента NUMOBS монотонно увеличивающихся времен наблюдения сопоставлен с ценами в Data. Времена потрачены любой в качестве последовательных чисел даты (дневные модули), строки даты, массивы datetime, или как десятичные числа в произвольных модулях (например, ежегодно).

Примечание

Если тип входа Data является расписанием, информация времен строки в расписании перезаписывает вход TickTimes.

Типы данных: double | datetime | string

Метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Method' и строки или вектора символов, указывающего на метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты.

Если методом является 'Simple', то простые периодические возвраты во время t вычисляются как:

Returns(t) = Data(t)/Data(t-1) - 1.

Если методом является 'Continuous', непрерывные возвраты вычисляются как:

Returns(t) = log(Data(t)/Data(t-1)).

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Массив временных рядов актива возвращается, возвращенный, как NUMOBS-1-by-NASSETS массив актива возвращается с тем же типом (матрица, таблица или расписание) как вход Data. Первая строка содержит самые старые возвраты, и последняя строка содержит новое. Возвращается через данную строку, приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является серией возврата отдельного актива.

Времена интервала между последовательными ценами, возвращенными как вектор-столбец длины NUMOBS-1, где Intervals (t) = TickTimes (t) - TickTimes (t - 1).

Расширенные возможности

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка