Преобразуйте ценовой ряд, чтобы возвратить ряд
[Returns,Intervals] = tick2ret(Data)
[Returns,Intervals] = tick2ret(___,Name,Value)
Загрузите файл SimulatedStock.mat
, который предоставляет расписание (TMW
) для финансовых данных для запаса TMW. Затем преобразуйте ценовой ряд в ряд возврата, учитывая первые 10 периодических возвратов TMW
.
load SimulatedStock.mat TMW_Close = TMW(1:10,'Close'); [Returns,Intervals] = tick2ret(TMW_Close)
Returns=9×2 timetable
Time Close
___________ ___________
05-Sep-2012 0.0017955
06-Sep-2012 0.013741
07-Sep-2012 -0.022591
10-Sep-2012 -0.011557
11-Sep-2012 -0.014843
12-Sep-2012 -0.0012384
13-Sep-2012 0.0081628
14-Sep-2012 -0.00051245
17-Sep-2012 -0.02902
Intervals = 9x1 duration array
24:00:00
24:00:00
24:00:00
72:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
72:00:00
datetime
Используйте вход datetime
, чтобы преобразовать ценовой ряд в ряд возврата, учитывая периодические возвраты двух запасов, наблюдаемых в первых, вторых, третьих, и четвертых кварталах.
TickSeries = [100 80 110 90 115 88 110 91]; TickTimes = datetime({'1/1/2015','1/7/2015','1/16/2015','1/28/2015'},'InputFormat','MM/dd/uuuu'); [Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)
Returns = 3×2
0.1000 0.1250
0.0455 -0.0222
-0.0435 0.0341
Intervals = 3x1 duration array
144:00:00
216:00:00
288:00:00
Данные
Данные для цен активовДанные для цен активов, заданных как матрица, таблица или расписание, заданное как NUMOBS
-by-NASSETS
. Цены через данную строку приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.
Типы данных: double
| table
| timetable
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)
'TickTimes'
— Времена наблюдения сопоставлены с ценами1
, 2
... NUMOBS
приняли для всех активов (значение по умолчанию) | векторВремена наблюдения сопоставлены с ценами, заданными как пара, разделенная запятой, состоящая из 'TickTimes'
, и вектор-столбец элемента NUMOBS
монотонно увеличивающихся времен наблюдения сопоставлен с ценами в Data
. Времена потрачены любой в качестве последовательных чисел даты (дневные модули), строки даты, массивы datetime, или как десятичные числа в произвольных модулях (например, ежегодно).
Если тип входа Data
является расписанием, информация времен строки в расписании перезаписывает вход TickTimes
.
Типы данных: double
| datetime
| string
'Method'
— Метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты'Simple'
(значение по умолчанию) | вектор символов со значением 'Simple'
или 'Continuous'
| представляет в виде строки со значением "Simple"
или "Continuous"
Метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Method'
и строки или вектора символов, указывающего на метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты.
Если методом является 'Simple'
, то простые периодические возвраты во время t вычисляются как:
Returns(t) = Data(t)/Data(t-1) - 1.
Если методом является 'Continuous'
, непрерывные возвраты вычисляются как:
Returns(t) = log(Data(t)/Data(t-1)).
Типы данных: char | string
Возвращается
Массив временных рядов актива возвращаетсяМассив временных рядов актива возвращается, возвращенный, как NUMOBS-1
-by-NASSETS
массив актива возвращается с тем же типом (матрица, таблица или расписание) как вход Data
. Первая строка содержит самые старые возвраты, и последняя строка содержит новое. Возвращается через данную строку, приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является серией возврата отдельного актива.
Intervals
— Времена интервала между последовательными ценамиВремена интервала между последовательными ценами, возвращенными как вектор-столбец длины NUMOBS-1
, где Intervals
(t) = TickTimes
(t) - TickTimes
(t - 1).
Эта функция поддерживает вход Data
, который задан как высокий вектор-столбец, длинная таблица или длинное расписание. Для получения дополнительной информации смотрите tall
и Длинные массивы (MATLAB).
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.