beytbill

Доходность по облигациям для Казначейского векселя

Синтаксис

Yield = beytbill(Settle,Maturity,Discount)

Описание

пример

Yield = beytbill(Settle,Maturity,Discount) возвращает доходность по облигациям для Казначейского векселя.

Примеры

свернуть все

Этот пример показывает, как найти доходность по облигациям для Казначейского векселя, который имеет расчетный день от 11 февраля 2000, дата погашения от 7 августа 2000, и учетная ставка 5.77.

Yield = beytbill('2/11/2000', '8/7/2000', 0.0577)
Yield = 0.0602

Этот пример показывает, как использовать входные параметры datetime, чтобы найти доходность по облигациям для Казначейского векселя, который имеет расчетный день от 11 февраля 2000, дата погашения от 7 августа 2000, и учетная ставка 5.77.

Yield = beytbill(datetime('11-Feb-2000','Locale','en_US'), datetime('7-Aug-2000','Locale','en_US'),...
0.0577)
Yield = 0.0602

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день Казначейского векселя, заданного как скаляр или NTBILLS-by-1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения Казначейского векселя, заданного как скаляр или NTBILLS-by-1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Учетная ставка Казначейского векселя, заданного как скаляр NTBILLS-by-1 вектор значений десятичной дроби.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Доход по казначейским векселям, возвращенный как скаляр или NTBILLS-by-1 вектор.

Примечание

Номер дней к зрелости обычно заключается в кавычки как: md - sd - 1. NaN возвращен для всех случаев, в которых отрицательные цены подразумеваются учетной ставкой, Discount и номером дней между Settle и Maturity.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте