Ценовые инструменты фиксированного дохода

Анализируйте структуру термина, процентные ставки, начисленные проценты, цены облигаций, казначейские векселя, чувствительность и урожаи

Инструмент процентной ставки является производной, где базовый актив является правом заплатить или получить отвлеченную сумму денег по данной процентной ставке. Financial Instruments Toolbox™ предоставляет дополнительную функциональность цене, вычислите чувствительность и выполните анализ хеджирования для многих ценных бумаг процентной ставки. Можно оценить связи, долговые обязательства с плавающей ставкой, подкачки ванили, фьючерсы, опции связи, амортизировав связи, прописные буквы и этажи с моделями ценообразования, которые включают модели решетки, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы. Для получения дополнительной информации смотрите Инструменты Процентной ставки (Financial Instruments Toolbox).

Функции

развернуть все

bndpriceЦеновая безопасность фиксированного дохода от дохода до срока погашения
bndspreadСтатическое распространение по точечной кривой
bndtotalreturnСовокупный доход фиксированной облигации на предъявителя
floatmarginГраничные меры для связи с плавающей ставкой
floatdiscmarginОбесценьте поле для связи с плавающей ставкой
prdiscЦена обесцененной безопасности
prmatЦена с интересом в зрелости
prtbillЦена Казначейского векселя
acrubondНачисленные проценты безопасности с периодическими выплатами процентов
acrudiscНачисленные проценты дисконтной безопасности, платящей в зрелости
beytbillДоходность по облигациям для Казначейского векселя
bndyieldДоход до срока погашения для безопасности фиксированного дохода
discrateУровень банковской учетной ставки безопасности
tbl2bondПараметры казначейской облигации, данные параметры Казначейского векселя
tr2bondsПараметры структуры термина, данные параметры Казначейской облигации
ylddiscУрожай обесцененной безопасности
yldmatУступите с интересом в зрелости
yldtbillУрожай Казначейского векселя
bndconvpВыпуклость связи, данная цену
bndconvyВыпуклость связи, данная урожай
bnddurpДлительность связи, данная цену
bndduryДлительность связи, данная урожай
bndkrdurДлительность ключевой процентной ставки связи, данная кривую нулевой ширины
cdaiНачисленные проценты на депозитном сертификате
cdpriceЦена депозитного сертификата
cdyieldДоходность депозитного сертификата (CD)
tbilldisc2yieldПреобразуйте скидку Казначейского векселя в эквивалентный урожай
tbillpriceЦеновой Казначейский вексель
tbillrepoСбалансированная скидка соглашения об обратной покупке
tbillval01Значение одного пункта
tbillyieldДоходность Казначейского векселя
tbillyield2discПреобразуйте Доход по казначейским векселям в эквивалентную скидку

Примеры и руководства

Оценка и вычисление урожаев для ценных бумаг фиксированного дохода

Вычислите начисленные проценты, цену, урожай, выпуклость и длительность ценных бумаг фиксированного дохода.

Вычисление цены казначейского векселя и урожая

Доступные функции за вычислительные цены и доходность Казначейских векселей.

Назовите структуру процентных ставок

Выведите и анализируйте кривые процентной ставки, включая преобразование данных и экстраполяцию, начальную загрузку и преобразования кривой процентной ставки.

Чувствительность цен облигаций к процентным ставкам

Этот пример демонстрирует анализ длительности и выпуклости для портфеля связи с помощью SIA-совместимых функций связи.

Портфель связи для хеджирования длительности и выпуклости

Этот пример создает портфель связи, чтобы застраховать портфель связей.

Назовите подкачки структурного анализа и процентной ставки

Этот пример показывает, как вывести подразумеваемый нуль и прямые кривые от наблюдаемых рыночных цен переносящих купон связей.

Концепции

Заданные казначейские векселя

Казначейские векселя являются краткосрочными ценными бумагами, проданными Казначейством Соединенных Штатов.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте