blkprice

Черная модель для оценки опций фьючерсов

свернуть все на странице

Синтаксис

[Call,Put] = blkprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)

Описание

пример

[Call,Put] = blkprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) вычисляет помещенного европейца и цены опции фьючерсов вызова с помощью модели Черного цвета.

Примечание

Любой входной параметр может быть скаляром, вектором или матрицей. Если скаляр, то то значение используется, чтобы оценить все опции. Если больше чем один вход является вектором или матрицей, то размерности тех нескалярных входных параметров должны быть тем же самым.

Гарантируйте, что Rate, Time и Volatility выражаются в сопоставимых модулях времени.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как оценить европейские опции фьючерсов с ценами исполнения 20$, которые истекают за четыре месяца. Примите, что текущая базовая цена фьючерса - также 20$ с энергозависимостью 25% в год. Безрисковый уровень составляет 9% в год.

 [Call, Put] = blkprice(20, 20, 0.09, 4/12, 0.25)
Call = 1.1166

Put = 1.1166

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива (то есть, фьючерсный контракт), заданный как числовое значение.

Типы данных: double

Цена исполнения опции фьючерсов, заданной как числовое значение.

Типы данных: double

Пересчитываемый на год постоянно соединял безрисковую норму прибыли по жизни опции, заданной как положительное десятичное число.

Типы данных: double

Время к истечению опции, заданной как номер лет. Time должен быть больше, чем 0.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цены фьючерса, заданная как положительное десятичное число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цена европейской опции фьючерсов вызова, возвращенной как матрица.

Цена европейской помещенной опции фьючерсов, возвращенной как матрица.

Ссылки

[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003, стр 287–288.

[2] Черный, Фишер. “Оценка Товарных Контрактов”. Журнал Финансовой Экономики. 3 марта 1976, стр 167–79.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте