График полосы Боллинджера
bolling будет удален в будущем релизе. Используйте bollinger вместо этого.
bolling(Asset,Samples,Alpha,Width) [Movavgv,UpperBand,LowerBand] = bolling(Asset,Samples,Alpha,Width)
| Вектор данных об активе. |
| Количество выборок, чтобы использовать в вычислении скользящего среднего значения. |
| (Необязательно) Экспонента раньше вычисляла веса элемента скользящего среднего значения. Значение по умолчанию = |
| (Необязательно) Количество стандартных отклонений, чтобы включать в конверт. Мультипликативный фактор, задающий, насколько трудный полосы должны быть вокруг простого скользящего среднего значения. Значение по умолчанию = |
bolling(Asset,Samples,Alpha,Width) строит Полосы Боллинджера для данных данных Asset. Эта форма функции не возвращает данных.
[Movavgv,UpperBand,LowerBand] = bolling(Asset,Samples,Alpha,Width) возвращает Movavgv со скользящим средним значением данных Asset, UpperBand с данными о верхней полосе и LowerBand с данными о нижней полосе. Эта форма функции не отображает данных на графике.
Стандартные отклонения нормированы N-1, где N = длина последовательности.
Если Asset является вектор-столбцом цен акций закрытия
bolling(Asset, 20, 1)
строит линейные 20-дневные Полосы Боллинджера скользящего среднего значения на основе курсов акций.
[Movavgv, UpperBand, LowerBand] = bolling(Asset, 20, 1)
возвращает Movavgv, UpperBand и LowerBand как векторы, содержащие скользящее среднее значение, верхнюю полосу и данные о нижней полосе, не отображая данные на графике.