bollinger

Полоса Боллинджера временных рядов

свернуть все на странице

bollinger был частично удален и больше не будет принимать аргумент (tsobj) объекта fints. Используйте матрицу, timetable или table вместо этого для финансовых временных рядов.

Используйте fts2timetable, чтобы преобразовать объект fints в объект timetable.

Синтаксис

[middle,upper,lower] = bollinger(Data)
[middle,upper,lower] = bollinger(___,Name,Value)

Описание

пример

[middle,upper,lower] = bollinger(Data) вычисляет средние, верхние, и нижние полосы, которые составляют Полосы Боллинджера от серии данных.

пример

[middle,upper,lower] = bollinger(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
[middle,upper,lower]= bollinger(TMW);
CloseBolling = [middle.Close, upper.Close,... 
lower.Close];
plot(middle.Time,CloseBolling)
title('Bollinger Bands for TMW Closing Prices')

Входные параметры

свернуть все

Данные за рыночные цены, заданные как матрица, таблица или расписание. Для матричного входа должен быть ориентирован на столбец Data.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [middle,upper,lower] = bollinger(TMW_CLOSE,'WindowSize',10,'Type',1)

Количество наблюдений за входным рядом, чтобы включать в скользящее среднее значение в периоды, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'WindowSize' и скалярного положительного целого числа.

Типы данных: double

Тип скользящего среднего значения, чтобы вычислить, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Type' и скалярного целого числа со значением (простого) 0 или (линейный) 1.

Типы данных: double

Количество стандартных отклонений для верхних и нижних границ, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'NumStd' и скалярного положительного целого числа.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ряд скользящего среднего значения, представляющий среднюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ряд скользящего среднего значения, представляющий верхнюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ряд скользящего среднего значения, представляющий нижнюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ссылки

[1] Achelis, S. B. Технический анализ от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 72–74.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте