Exponenta Banner

tbillyield2disc

Преобразуйте Доход по казначейским векселям в эквивалентную скидку

свернуть все на странице

Синтаксис

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity)
Discount = tbillyield2disc(___,Type)

Описание

пример

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity) преобразовывает доходность некоторых Казначейских векселей в их соответствующие учетные ставки.

пример

Discount = tbillyield2disc(___,Type) добавляет дополнительный аргумент для Type.

Примеры

свернуть все

Этот пример использование:

Скрипт Open Live Script

Учитывая Казначейский вексель с этими характеристиками, вычислите учетную ставку.

Yield = 0.0497;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity)
Discount = 0.0485

Этот пример использование:

Скрипт Open Live Script

Учитывая Казначейский вексель с этими характеристиками, вычислите учетную ставку с помощью входных параметров datetime.

Yield = 0.0497;
Settle = datetime('01-Oct-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-2003','Locale','en_US');

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity)
Discount = 0.0485

Входные параметры

свернуть все

Урожай Казначейских векселей, заданных как скаляр NTBILLS-by-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Расчетный день Казначейского векселя, заданного как скаляр или NTBILLS-by-1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения Казначейского векселя, заданного как скаляр или NTBILLS-by-1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) тип Урожая (определяет, как интерпретировать значения, вводимые в Yield), заданный как числовое значение 1 или 2 с помощью скаляра или NTBILLS-by-1 вектор.

Примечание

Основание доходности по облигациям является фактическим/365. Основание урожая денежного рынка является фактическим/360.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Учетные ставки Казначейских векселей, возвращенных как NTBILLS-by-1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы SIA Fixed Income Securities за Цену, Урожай и Начисленные проценты. Объем 1, 3-й выпуск, стр 44–45.

[2] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.

[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка