Exponenta Banner

tomonthly

Преобразуйте в ежемесячный журнал

свернуть все на странице

tomonthly будет удален в будущем релизе. Используйте timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразовывают Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.

Синтаксис

newfts = tomonthly(oldfts)
newfts = tomonthly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Аргументы

oldfts

Финансовый объект временных рядов.

Описание

newfts = tomonthly(oldfts) преобразовывает финансовые временные ряды любой частоты к ежемесячной частоте. День конца месяца по умолчанию является прошлым рабочим днем месяца. tomonthly использует holidays.m, чтобы определить допустимые торговые дни.

Примечание

Если oldfts содержит информацию времени суток, newfts отображает время суток как 00:00 в течение тех дней, которые ранее не существовали в oldfts.

Пустой ([ ]), переданный как входные параметры для значений пары параметра для tomonthly, инициировал использование значений по умолчанию.

newfts = tomonthly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает название параметра / пары значения параметров, как введено, как задано в следующей таблице.

'ParameterName'

Значение параметров

Описание

CalcMethod

CumSum

Возвращает совокупную сумму значений в течение каждого месяца. Данным для недостающих дат дают значение 0.

 

Exact

Возвращает точное значение в конце даты. Никакое манипулирование данными не происходит.

 

Nearest

(Значение по умолчанию) Возвращает значения, расположенные в конце даты. Если там пропускает данные, 'Самые близкие' возвраты самая близкая точка данных, предшествующая дате конца месяца.

 

SimpAvg

Возвращает усредненное ежемесячное значение, которое только учитывает даты с данными (non-NaN) в течение каждого месяца.

 

v21x

Этот режим совместим с предыдущими версиями этой функции (Версия 2.1.x и ранее). Это возвращает усредненное значение конца месяца с помощью предыдущего алгоритма tomonthly. Этот алгоритм учитывает все даты и данные. Для дат, которые не содержат данных, данные приняты, чтобы быть 0.

Примечание

Если вы устанавливаете CalcMethod на v21x, настройки для всего следующего названия параметра / пары значения параметров не поддержаны.

BusDays

0

Генерирует ежемесячные финансовые временные ряды, которые колеблются от первого свидания до последней даты в oldfts (включает нерабочие дни NYSE и праздники).

 

1

(Значение по умолчанию) Генерирует ежемесячные финансовые временные ряды, которые колеблются от первого свидания до последней даты в oldfts (исключает нерабочие дни NYSE и праздники и выходные на основе AltHolidays и Weekend). Если дата конца месяца падения в нерабочий день или праздник NYSE, возвращается в последний рабочий день из месяца.

Закрытия рынка NYSE, праздники, и выходные наблюдаются, если AltHolidays и Weekend не предоставляются или не пусты ([]).

DateFilter

Absolute

(Значение по умолчанию) Возвращает все ежемесячные даты между запуском и даты окончания oldfts. Некоторые даты могут быть игнорированы если   BusDays = 1.

Примечание

Значение по умолчанию должно создать временные ряды с каждой датой в заданной периодичности, которая является с DateFilter = Absolute. Если вы используете DateFilter = Relative, эффекты конечной точки не применяются, поскольку только ваши данные задают, какие даты появляются в выходном объекте временных рядов.

 

Relative

Возвращает только ежемесячные даты, которые существуют в oldfts. Некоторые даты могут быть игнорированы если   BusDays = 1.

ED

0

(Значение по умолчанию) дата конца месяца в последний день (или в последний рабочий день) месяца.

 

1 - 31

Возвращает значения в заданный день конца месяца. Месяцы, которые не содержат заданный день конца месяца, возвращаются в последний день из месяца вместо этого (например,   ED = 31 не существует на февраль).

Если конец месяца падает в нерабочий день NYSE или праздник, предыдущий рабочий день возвращен если BusDays = 1.

EndPtTol

[Begin, End]

Обозначает минимальный номер дней, которые составляют нечетный месяц в конечных точках временных рядов (прежде чем первый целый период и после последнего целого периода).

Begin и End должен быть -1 или любое положительное целое число, больше, чем или равный 0.

Один вход значения для EndPtTol совпадает с определением что одно значение для Begin и End.

-1   не включает нечетные даты месяца и данные в вычислениях.

0   (Значение по умолчанию) Включает все нечетные даты месяца и данные в вычислениях.

   Номер n дней, которые составляют нечетный месяц. Если минимальному номеру дней не соответствуют, нечетные даты месяца и данные проигнорированы.

Следующая схема является общим описанием факторов, вовлеченных в определение конечных точек для этой функции.

TimeSpec

First

Возвращает только наблюдение, которое происходит в первый (самый ранний) раз для определенной даты.

 

Last

(Значение по умолчанию) Возвращает только наблюдение, которое происходит в прошлый (последний) раз для определенной даты.

AltHolidays

 

Вектор дат, задающих альтернативный набор дат закрытия рынка.

 

-1

Исключает все праздники.

Weekend

 

Вектор длины 7 содержащий 0 и 1's. Значение 1 указывает на день выходных дней. Первый элемент этого вектора соответствует в воскресенье. Например, когда в субботу и воскресенье дни выходных дней (значение по умолчанию) затем Weekend = [1 0 0 0 0 0 1].

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как преобразовать объект временных рядов от еженедельника до ежемесячных значений.

Загрузите данные из файла predict_ret_data.mat и используйте функцию fints, чтобы создать объект временных рядов с еженедельной частотой. 

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'w', 'Index')
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Weekly (2)

    'dates:  (53)'    'Metric:  (53)'
    '01-Jan-1999'     [      97.8872]
    '08-Jan-1999'     [      97.0847]
    '15-Jan-1999'     [     109.6312]
    '22-Jan-1999'     [     105.5743]
    '29-Jan-1999'     [     108.4028]
    '05-Feb-1999'     [     134.4882]
    '12-Feb-1999'     [     117.5581]
    '19-Feb-1999'     [     106.6683]
    '26-Feb-1999'     [     118.2912]
    '05-Mar-1999'     [     105.6835]
    '12-Mar-1999'     [     128.5836]
    '19-Mar-1999'     [     115.1746]
    '26-Mar-1999'     [     131.2854]
    '02-Apr-1999'     [     130.7116]
    '09-Apr-1999'     [     123.1684]
    '16-Apr-1999'     [     107.2975]
    '23-Apr-1999'     [      91.5625]
    '30-Apr-1999'     [      78.5738]
    '07-May-1999'     [      65.2904]
    '14-May-1999'     [      70.8581]
    '21-May-1999'     [      72.4807]
    '28-May-1999'     [      72.9190]
    '04-Jun-1999'     [      64.3460]
    '11-Jun-1999'     [      59.8743]
    '18-Jun-1999'     [      55.0026]
    '25-Jun-1999'     [      49.4032]
    '02-Jul-1999'     [      49.9485]
    '09-Jul-1999'     [      47.8061]
    '16-Jul-1999'     [      61.0517]
    '23-Jul-1999'     [      58.9313]
    '30-Jul-1999'     [      53.9584]
    '06-Aug-1999'     [      44.8472]
    '13-Aug-1999'     [      45.0463]
    '20-Aug-1999'     [      45.1088]
    '27-Aug-1999'     [      56.4897]
    '03-Sep-1999'     [      61.2449]
    '10-Sep-1999'     [      58.1012]
    '17-Sep-1999'     [      50.8974]
    '24-Sep-1999'     [      46.5143]
    '01-Oct-1999'     [      38.0806]
    '08-Oct-1999'     [      33.6664]
    '15-Oct-1999'     [      34.2992]
    '22-Oct-1999'     [      33.4202]
    '29-Oct-1999'     [      36.9287]
    '05-Nov-1999'     [      35.1278]
    '12-Nov-1999'     [      41.8128]
    '19-Nov-1999'     [      35.8199]
    '26-Nov-1999'     [      36.9495]
    '03-Dec-1999'     [      36.2880]
    '10-Dec-1999'     [      33.8457]
    '17-Dec-1999'     [      33.3868]
    '24-Dec-1999'     [      32.7737]
    '31-Dec-1999'     [      28.5665]

Используйте tomonthly, чтобы получить ежемесячный агрегат для временного ряда x0. 

x1 = tomonthly(x0)
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x1 = 
 
    desc:  TOMONTHLY: Index
    freq:  Monthly (3)

    'dates:  (12)'    'Metric:  (12)'
    '29-Jan-1999'     [     108.4028]
    '26-Feb-1999'     [     118.2912]
    '31-Mar-1999'     [     131.2854]
    '30-Apr-1999'     [      78.5738]
    '28-May-1999'     [      72.9190]
    '30-Jun-1999'     [      49.4032]
    '30-Jul-1999'     [      53.9584]
    '31-Aug-1999'     [      56.4897]
    '30-Sep-1999'     [      46.5143]
    '29-Oct-1999'     [      36.9287]
    '30-Nov-1999'     [      36.9495]
    '31-Dec-1999'     [      28.5665]

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка