Вероятности перехода предлагают способ охарактеризовать прошлые изменения в кредитоспособности должников (обычно фирмы) и являются кардинальными входными параметрами ко многим приложениям управления рисками. Financial Toolbox™ поддерживает оценку вероятностей перехода с помощью и когорты и длительности (также известный как показатель риска или интенсивность) подходы с помощью transprob и связанных функций.
transprob | Оцените вероятности перехода от данных о кредитных рейтингах |
transprobbytotals | Оцените вероятности перехода с помощью общего входа структуры |
transprobgrouptotals | Совокупная информация о кредитных рейтингах в меньшее количество категорий оценки |
transprobprep | Предварительно обработайте данные о кредитных рейтингах, чтобы оценить вероятности перехода |
Используйте вероятности перехода оценки, чтобы оценить истории миграции кредита.
Визуализируйте Данные о Переходах для transprob
Этот пример показывает, как визуализировать переходы кредитного рейтинга, которые используются в качестве входа к функции transprob.
Используйте вероятности перехода путем преобразования их в пороги кредитоспособности.
Кредитный рейтинг путем укладывания в мешки деревьев решений (Statistics and Machine Learning Toolbox)
Этот пример показывает, как создать автоматизированный инструмент кредитного рейтинга.
Прогнозирование корпоративных уровней по умолчанию
Этот пример показывает, как создать модель прогнозирования для корпоративных уровней по умолчанию.