Начало работы с Financial Instruments Toolbox

Financial Instruments Toolbox™ обеспечивает функции для оценки, моделирования и анализа фиксированного дохода, кредита и инструментальных портфелей акции. Можно использовать тулбокс, чтобы выполнить моделирование потока наличности и кривую доходности подходящий анализ, вычислить цены и чувствительность, эволюции цены представления, и выполнить исследования хеджирования с помощью обычной акции и методов моделирования фиксированного дохода. Тулбокс позволяет вам создать новые типы финансового инструмента, подходящие кривые доходности, чтобы продать данные с помощью параметрических подходящих моделей и начальной загрузки, и создать двойные основанные на кривой модели ценообразования.

Можно оценить и анализировать инструменты фиксированного дохода и акции. Для моделирования фиксированного дохода можно вычислить цену, урожай, распространение и значения чувствительности для нескольких типов ценных бумаг и производных, включая конвертируемые облигации, ценные бумаги, обеспеченные закладной, казначейские векселя, связи, подкачки, прописные буквы, этажи и долговые обязательства с плавающей ставкой. Для акций можно вычислить цену, подразумеваемую волатильность и греческие значения опций ванили и нескольких экзотических производных.

Financial Instruments Toolbox содержит функции к образцовому кредитному риску контрагента и воздействию CVA. Для кредитных деривативов тулбокс включает оценку кредитного дефолтного свопа и функции моделирования кривой вероятности по умолчанию. Для энергетических производных можно смоделировать экзотичный и опции ванили. Тулбокс также предоставляет возможность соединения Numerix^® CrossAsset Integration Layer.

Примеры

• Объекты кривой процентной ставки и рабочий процесс
  

  Структура класса Financial Instruments Toolbox поддерживает объекты кривой процентной ставки.

• Анализ фьючерсов связи
  

  Этот пример демонстрирует немецкие фьючерсы Евронасыпи анализа, проданные на Eurex.

• Создание портфеля
  

  Используйте функцию instadd, чтобы создать инструментальный портфель или добавить новые инструменты в существующий портфель.

• Инструментальная конструкция и управление портфелем
  

  Можно создать инструменты и управлять набором инструментов как портфель.

• Ипотечный пул с фиксированной процентной ставкой
  

  Типичные ипотечные пулы с фиксированной процентной ставкой и займы со вздутыми выплатами имеют сертификаты передачи (PC), которые обычно встраивали колл-опционы в форме предварительной оплаты.

О финансовых инструментах

• Глоссарий
  
• Библиография