Инструменты процентной ставки
Инструментальная цена процентной ставки, чувствительность и структура термина
Инструмент процентной ставки является производной, где базовый актив является правом заплатить или получить отвлеченную сумму денег по данной процентной ставке. Этот тулбокс предоставляет функциональность цене, вычислите чувствительность и выполните анализ хеджирования для многих ценных бумаг процентной ставки. Можно оценить связи, долговые обязательства с плавающей ставкой, подкачки ванили, фьючерсы, опции связи, амортизировав связи, прописные буквы и этажи с моделями ценообразования, которые включают модели решетки, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы.
Часто просматриваемые темы
- Поддерживаемые инструменты процентной ставки
Ценовые производные процентной ставки с помощью древовидных моделей, закрытой формы или симуляции Монте-Карло
- Инструментальное создание
Создайте инструменты процентной ставки
- Назовите определение структуры и анализ
Задайте и анализируйте структуру термина процентной ставки
- Цена Используя структуру термина
Ценовой инструмент с помощью процентной ставки называет структуру
- Цена Используя древовидные модели
Распространите и анализируйте древовидные модели, чтобы оценить инструменты процентной ставки
- Цена Используя решения закрытой формы
Определите цену за прописные буквы, этажи, swaptions, агентство вызываемые связи и фьючерсы связи с помощью решений закрытой формы
- Цена Используя симуляцию Монте-Карло
Ценовые ограничения, пол и swaptions использование симуляций Монте-Карло с Белым как оболочка, Гауссовым Линейным, и модели Libor Market
- Оценка портфеля
Управляйте портфелями инструментов, выполните хеджирование портфеля и изменение баланса
