instasian

Создайте азиатскую опцию

Синтаксис

InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle, ExerciseDates,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) [FieldList,ClassList,TypeString] = instasian

Аргументы

`InstSet`	Переменная Instrument. Этот аргумент задан только при добавлении азиатских инструментов в существующий инструментальный набор. Смотрите `instget` для получения дополнительной информации о переменной `InstSet`.
`OptSpec`	`NINST`-by-`1` список значений вектора символов для `'Call'` или `'Put'`.
`Strike`	`NINST`-by-`1` вектор значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции.
`Settle`	`NINST`-by-`1` вектор дат `Settle`.
`ExerciseDates`	Для европейской опции (`AmericanOpt = 0`): `NINST`-by-`1` вектор дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции. Для американской опции (`AmericanOpt = 1`): `NINST`-by-`2` вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-`NaN` дата перечислена, или если `ExerciseDates` является `NINST`-by-`1`, опция может быть осуществлена между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой осуществления.
`AmericanOpt`	(Необязательно), Если `AmericanOpt = 0`, `NaN`, или не заданы, опция является европейской опцией. Если `AmericanOpt = 1`, опция является американской опцией.
`AvgType`	(Необязательно) Вектором символов является `'arithmetic'` для среднего арифметического (значение по умолчанию) или `'geometric'` для среднего геометрического.
`AvgPrice`	(Необязательно) Скаляр, представляющий среднюю стоимость базового актива в `Settle`. Этот аргумент используется когда `AvgDate < Settle`. Значением по умолчанию является текущий курс акций.
`AvgDate`	(Необязательно) Скаляр, представляющий дату, в которую начинается период усреднения. Значение по умолчанию = `Settle`.

Аргументами данных является NINST-by-1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle, ExerciseDates,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) задает азиатскую опцию.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instasian отображает классы.

FieldList является многими полями (NFIELDS-by-1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList является NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble', 'date' и 'char'.

TypeString является вектором символов, задающим тип добавленного инструмента. Для азиатского инструмента опции, TypeString = 'Asian'.

Примеры

свернуть все

Создайте азиатский инструмент опции

Скрипт Open Live Script

Загрузите инструментальный набор в качестве примера, deriv.mat, и установите необходимые значения для азиатского инструмента опции.

load deriv.mat

Создайте подпортфель с барьером и lookback опциями.

CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type',{'Barrier', 'Lookback'});

Задайте азиатский инструмент.

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Добавьте плавающую азиатскую опцию забастовки в инструментальный набор.

InstSet = instasian(CRRSubSet, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);
instdisp(InstSet)

Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
4     Asian put     NaN    01-Jan-2003    01-Jan-2004    0           arithmetic NaN      NaN            NaN

Документация

instasian

Синтаксис

Аргументы

Описание

Примеры

Создайте азиатский инструмент опции

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка