Exponenta Banner

instcompound

Создайте составную опцию

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instcompound(UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt)
InstSet = instcompound(InstSet,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcompound

Аргументы

InstSet

Переменная Instrument. Этот аргумент задан только при добавлении составных инструментов в существующий инструментальный набор. Смотрите instget для получения дополнительной информации о переменной InstSet.

UOptSpec

Вектор символов со значением 'Call' или 'Put'.

UStrike

1-by-1 вектор значений цены исполнения опциона.

USettle

1-by-1 вектор дат Settle.

UExerciseDates

Для европейской опции (UAmericanOpt = 0):

1-by-1 вектор дат осуществления. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции (UAmericanOpt = 1):

1-by-2 вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является 1-by-1, опция может быть осуществлена между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой осуществления.

UAmericanOpt

Если UAmericanOpt = 0, NaN, или не заданы, опция является европейской опцией. Если UAmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

COptSpec

NINST-by-1 список значений вектора символов для 'Call' или 'Put' составной опции.

CStrike

NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции.

CSettle

1-by-1 вектор, содержащий урегулирование или торговую дату.

CExerciseDates

Для европейской опции (CAmericanOpt = 0):

NINST-by-1 вектор дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции (CAmericanOpt = 1):

NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1, опция может быть осуществлена между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой осуществления.

CAmericanOpt

Если CAmericanOpt = 0, NaN, или не заданы, опция является европейской опцией. Если CAmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Описание

InstSet = instcompound(UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt) создает новый инструментальный набор для составной опции.

InstSet = instcompound(InstSet,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt) добавляет составная опция к существующему инструментальному набору.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instcompound отображает классы.

FieldList является многими полями (NFIELDS-by-1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList является NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble', 'date' и 'char'.

TypeString является вектором символов, задающим тип добавленного инструмента. Для составного инструмента опции, TypeString = 'Compound'.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте составной инструмент опции со следующими данными: 

UOptSpec = 'Call';
UStrike = 130;
USettle = '01-Jan-2012';
UExerciseDates = '01-Jan-2015';
UAmericanOpt = 0;
COptSpec = 'Put';
CStrike = 5;
CSettle = '01-Jan-2012';
CExerciseDates = '01-Jan-2014';
CAmericanOpt = 0;

InstSet = instcompound(UOptSpec, UStrike, USettle,UExerciseDates, ...
UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Compound'}
     FieldName: {{10x1 cell}}
    FieldClass: {{10x1 cell}}
     FieldData: {{10x1 cell}}


InstSet = instcompound(UOptSpec, UStrike, USettle,UExerciseDates, ...
UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Compound'}
     FieldName: {{10x1 cell}}
    FieldClass: {{10x1 cell}}
     FieldData: {{10x1 cell}}

Отобразите инструментальный набор. 

instdisp(InstSet)
Index Type     UOptSpec UStrike USettle        UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle        CExerciseDates CAmericanOpt
1     Compound Call     130     01-Jan-2012    01-Jan-2015    0            Put      5       01-Jan-2012    01-Jan-2014    0

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка