instlookback

Создайте lookback опцию

Синтаксис

InstSet = instlookback(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt)
InstSet = instlookback(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instlookback

Аргументы

InstSet

Переменная Instrument. Этот аргумент задан только при добавлении lookback инструментов в существующий инструментальный набор. Смотрите instget для получения дополнительной информации о переменной InstSet.

OptSpec

NINST-by-1 список значений вектора символов для 'Call' или 'Put'.

Strike

NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Settle

NINST-by-1 вектор дат Settle.

ExerciseDates

Для европейской опции (AmericanOpt = 0):

NINST-by-1 вектор дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции (AmericanOpt = 1):

NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1, опция может быть осуществлена между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой осуществления.

AmericanOpt

(Необязательно), Если AmericanOpt = 0, NaN, или не заданы, опция является европейской опцией. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Аргументы данных являются количеством инструментов (NINST)-by-1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instlookback(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt) создает инструментальный набор для lookback опций.

InstSet = instlookback(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt) добавляют lookback опции к существующему инструментальному набору.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instlookback отображает классы.

FieldList является многими полями (NFIELDS-by-1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList является NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble', 'date' и 'char'.

TypeString является вектором символов, задающим тип добавленного инструмента. Для lookback инструмента опции, TypeString = 'Lookback'.

Примеры

свернуть все

Задайте плавающую забастовку lookback инструмент со следующими данными:

OptSpec = 'call';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2012';
ExerciseDates = '01-Jan-2015';

Создайте инструментальный набор.

InstSet = instlookback(OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);

Отобразите lookback инструмент.

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     Lookback call    NaN    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0          
 

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте