Exponenta Banner

instoptstock

Создайте фондовый опцион

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock

Аргументы

InstSet

Переменная Instrument. Этот аргумент задан только при добавлении инструментов фондового опциона в существующий инструментальный набор. Смотрите instget для получения дополнительной информации о переменной InstSet.

OptSpec

NINST-by-1 список значений вектора символов 'Call' или 'Put'.

Примечание

Интерпретация аргументов Strike и ExerciseDates зависит от установки аргумента AmericanOpt. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не заданы, опция является опцией Бермуд или европейцем. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Strike

Европейская опция: NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона.

Опция Бермуд: NINST количеством забастовок (NSTRIKES) матрица значений цены исполнения опциона.

Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES, конец строки дополнен NaN s.

Американская опция: NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.

Settle

NINST-by-1 вектор расчетных дней.

ExerciseDates

NINST-by-1 (европейская опция) или NINST-by-NSTRIKES (опция Бермуд) матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции:

NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1, опция может быть осуществлена между базовой связью Settle и одной перечисленной датой осуществления.

Аргументами данных является NINST-by-1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает инструмент фондового опциона, заданный как опция Бермуд или европеец.

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляет инструмент фондового опциона, заданный как европеец или опция Бермуд, к существующему инструментальному набору.

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt) задает американскую опцию, если AmericanOpt установлен в 1. Если AmericanOpt не установлен в 1, функция задает опция Бермуд или европеец.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock отображает классы.

FieldList является многими полями (NFIELDS-by-1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList является NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble', 'date' и 'char'.

TypeString является вектором символов, задающим тип добавленного инструмента. Для инструмента фондового опциона, TypeString = 'OptStock'.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте инструментальный набор двух фондовых опционов со следующими данными: 

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = [95;98];
Settle = '01-May-2012';
ExerciseDates = {'01-May-2014';'01-May-2015'};
AmericanOpt = [0;1];

Создайте инструменты фондового опциона. 

InstSet = instoptstock(OptSpec, Strike,Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'OptStock'}
     FieldName: {{5x1 cell}}
    FieldClass: {{5x1 cell}}
     FieldData: {{5x1 cell}}

Отобразите инструментальный набор. 

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     OptStock put     95     01-May-2012    01-May-2014    0          
2     OptStock call    98     01-May-2012    01-May-2015    1

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка