instoptstock

Создайте фондовый опцион

Синтаксис

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt) [FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock

Аргументы

`InstSet`	Переменная Instrument. Этот аргумент задан только при добавлении инструментов фондового опциона в существующий инструментальный набор. Смотрите `instget` для получения дополнительной информации о переменной `InstSet`.
`OptSpec`	`NINST`-by-`1` список значений вектора символов `'Call'` или `'Put'`.
Примечание Интерпретация аргументов `Strike` и `ExerciseDates` зависит от установки аргумента `AmericanOpt`. Если `AmericanOpt = 0`, `NaN`, или не заданы, опция является опцией Бермуд или европейцем. Если `AmericanOpt = 1`, опция является американской опцией.
`Strike`	Европейская опция: `NINST`-by-`1` вектор значений цены исполнения опциона. Опция Бермуд: `NINST` количеством забастовок (`NSTRIKES`) матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем возможности осуществления `NSTRIKES`, конец строки дополнен `NaN` s. Американская опция: `NINST`-by-`1` вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.
`Settle`	`NINST`-by-`1` вектор расчетных дней.
`ExerciseDates`	`NINST`-by-`1` (европейская опция) или `NINST`-by-`NSTRIKES` (опция Бермуд) матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции. Для американской опции: `NINST`-by-`2` вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-`NaN` дата перечислена, или если `ExerciseDates` является `NINST`-by-`1`, опция может быть осуществлена между базовой связью `Settle` и одной перечисленной датой осуществления.

Аргументами данных является NINST-by-1 векторы, скаляр, или пустой. Заполните незаданные векторы записей с NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструмент. Другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

Описание

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает инструмент фондового опциона, заданный как опция Бермуд или европеец.

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляет инструмент фондового опциона, заданный как европеец или опция Бермуд, к существующему инструментальному набору.

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt) задает американскую опцию, если AmericanOpt установлен в 1. Если AmericanOpt не установлен в 1, функция задает опция Бермуд или европеец.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock отображает классы.

FieldList является многими полями (NFIELDS-by-1) массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

ClassList является NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble', 'date' и 'char'.

TypeString является вектором символов, задающим тип добавленного инструмента. Для инструмента фондового опциона, TypeString = 'OptStock'.

Примеры

свернуть все

Создайте инструмент фондового опциона

Скрипт Open Live Script

Создайте инструментальный набор двух фондовых опционов со следующими данными:

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = [95;98];
Settle = '01-May-2012';
ExerciseDates = {'01-May-2014';'01-May-2015'};
AmericanOpt = [0;1];

Создайте инструменты фондового опциона.

InstSet = instoptstock(OptSpec, Strike,Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)

InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'OptStock'}
     FieldName: {{5x1 cell}}
    FieldClass: {{5x1 cell}}
     FieldData: {{5x1 cell}}

Отобразите инструментальный набор.

instdisp(InstSet)

Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     OptStock put     95     01-May-2012    01-May-2014    0          
2     OptStock call    98     01-May-2012    01-May-2015    1

Смотрите также

instadd | instdisp | instget

Документация

instoptstock

Синтаксис

Аргументы

Примечание

Описание

Примеры

Создайте инструмент фондового опциона

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка