ssregestOptions

Опция установлена для ssregest

Синтаксис

options = ssregestOptions
options = ssregestOptions(Name,Value)

Описание

пример

options = ssregestOptions создает набор опции по умолчанию для ssregest.

пример

options = ssregestOptions(Name,Value) задает дополнительные опции с помощью одного или нескольких аргументов пары Name,Value.

Примеры

свернуть все

options = ssregestOptions;

Создайте набор опции для ssregest, который фиксирует значение начальных состояний к 'zero'. Кроме того, установите Display на 'on'.

opt = ssregestOptions('InitialState','zero','Display','on');

Также используйте запись через точку, чтобы установить значения opt.

opt = ssregestOptions;
opt.InitialState = 'zero';
opt.Display = 'on';

Входные параметры

свернуть все

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: opt = ssregestOptions('InitialState','zero') фиксирует значение начальных состояний, чтобы обнулить.

Обработка начальных состояний во время оценки, заданной как одно из следующих значений:

  • 'zero' — Начальное состояние обнуляется.

  • 'estimate' — Начальное состояние обработано как независимый параметр оценки.

Порядки модели ARX, заданные как матрица неотрицательных целых чисел [na nb nk]. max(ARXOrder)+1 должен быть больше, чем желаемый порядок модели в пространстве состояний (количество состояний). Если вы задаете значение, рекомендуется, чтобы вы использовали большое значение для порядка nb. Чтобы узнать больше о порядках модели ARX, смотрите arx.

Упорядочивание ядра, используемого для упорядоченных оценок базовой модели ARX, заданной как одно из следующих значений:

  • 'TC' — Настроенное и коррелируемое ядро

  • 'SE' — Экспоненциальное ядро в квадрате

  • 'SS' — Стабильное ядро сплайна

  • 'HF' — Высокочастотное стабильное ядро сплайна

  • 'DI' — Диагональное ядро

  • 'DC' — Диагональное и коррелированое ядро

Для получения дополнительной информации см. [1].

Опции для сокращения порядка модели, заданного как структура со следующими полями:

  • StateElimMethod

    Метод устранения состояния. Задает, как устранить слабо двойные состояния (состояния с самыми маленькими сингулярными значениями Ганкеля). Заданный как одно из следующих значений:

    'MatchDC'Отбрасывает заданные состояния и изменяет остающиеся состояния, чтобы сохранить усиление DC.
    'Truncate'Отбрасывает заданные состояния, не изменяя остающиеся состояния. Этот метод ухаживает к продукту за лучшим приближением в частотном диапазоне, но усиления DC, как гарантируют, не будут соответствовать.

    Значение по умолчанию: 'Truncate'

  • AbsTol, RelTol

    Допуск абсолютной и относительной погрешности к стабильному/нестабильному разложению. Значения положительной скалярной величины. Для входной модели G с нестабильными полюсами алгоритм сокращения ssregest сначала извлекает стабильную динамику путем вычисления стабильного/нестабильного разложения G → GS + GU. AbsTol и допуски RelTol управляют точностью этого разложения путем гарантирования, что частотные характеристики G и GS + GU отличаются не больше, чем AbsTol + RelTol *abs (G). Увеличение этих допусков помогает разделить поблизости стабильные и нестабильные режимы за счет точности. Смотрите stabsep для получения дополнительной информации.

    Значение по умолчанию: AbsTol = 0; RelTol = 1e-8

  • Offset

    Сместите для стабильного/нестабильного контура. Значение положительной скалярной величины. В стабильном/нестабильном разложении стабильный термин включает только удовлетворение полюсов

    • Re(s) < -Offset * max(1,|Im(s)|) (Непрерывное время)

    • |z| < 1 - Offset (Дискретное время)

    Увеличьте значение Offset, чтобы обработать полюса близко к контуру устойчивости как нестабильные.

    Значение по умолчанию: 1e-8

Ошибка, которая будет минимизирована в функции потерь во время оценки, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Focus' и одно из следующих значений:

  • Предсказание Один шаг вперед ошибка прогноза между измеренными и предсказанными выходными параметрами минимизирован во время оценки. В результате оценка фокусируется на создании хорошей модели предиктора.

  • 'simulation' — Ошибка симуляции между измеренными и моделируемыми выходными параметрами минимизирована во время оценки. В результате оценка фокусируется на создании подходящего варианта для симуляции образцового ответа с текущими входными параметрами.

Опция Focus может быть интерпретирована, когда взвешивание просачивается функция потерь. Для получения дополнительной информации смотрите Функцию потерь и Образцовые Метрики качества.

Взвешивание предварительного фильтра применилось к функции потерь, которая будет минимизирована во время оценки. Чтобы понять эффект WeightingFilter на функции потерь, смотрите Функцию потерь и Образцовые Метрики качества.

Задайте WeightingFilter как одно из следующих значений:

  • [] — Никакой предварительный фильтр взвешивания не используется.

  • Полосы пропускания — Задают вектор - строку или матрицу, содержащую значения частоты, которые задают желаемые полосы пропускания. Вы выбираете диапазон частот, где подгонка между предполагаемой моделью и данными об оценке оптимизирована. Например, [wl,wh], где wl и wh представляют нижние и верхние пределы полосы пропускания. Для матрицы с несколькими строками, задающими полосы пропускания частоты, [w1l,w1h;w2l,w2h;w3l,w3h;...], алгоритм оценки использует объединение частотных диапазонов, чтобы задать полосу пропускания оценки.

    Полосы пропускания выражаются в rad/TimeUnit для данных временного интервала и в FrequencyUnit для данных частотного диапазона, где TimeUnit и FrequencyUnit являются временем и единицами частоты данных об оценке.

  • Фильтр SISO — Задает линейный фильтр одного входа одного вывода (SISO) одним из следующих способов:

    • Модель SISO LTI

    • Формат {A,B,C,D}, который задает матрицы пространства состояний фильтра с тем же шагом расчета как данные об оценке.

    • Формат {numerator,denominator}, который задает числитель и знаменатель фильтра как передаточная функция с тем же шагом расчета как данные об оценке.

      Эта опция вычисляет функцию взвешивания как продукт фильтра и входного спектра, чтобы оценить передаточную функцию.

  • Взвешивание вектора — Применимый для данных частотного диапазона только. Задайте вектор-столбец весов. Этот вектор должен иметь ту же длину как вектор частоты набора данных, Data.Frequency. Каждый ответ ввода и вывода в данных умножается на соответствующий вес на той частоте.

Средства управления, сгенерированы ли данные о ковариации параметра, задали как true или false.

Если EstimateCovariance является true, то используйте getcov, чтобы выбрать ковариационную матрицу из предполагаемой модели.

Задайте, отобразить ли прогресс оценки, заданный как одно из следующих значений:

  • 'on' — Информация об образцовой структуре и результатах оценки отображена в окне средства просмотра прогресса.

  • 'off' Никакая информация о прогрессе или результатах отображена.

Удаление смещения от входных данных временного интервала во время оценки, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'InputOffset' и одно из следующего:

  • Вектор-столбец положительных целых чисел длины Nu, где Nu является количеством входных параметров.

  • [] — Не указывает ни на какое смещение.

  • Nu-by-Ne матрица — Для данных мультиэксперимента, задайте InputOffset как Nu-by-Ne матрица. Nu является количеством входных параметров, и Ne является количеством экспериментов.

Каждая запись, заданная InputOffset, вычтена из соответствующих входных данных.

Удаление смещения от выходных данных временного интервала во время оценки, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OutputOffset' и одно из следующего:

  • Вектор-столбец длины Ny, где Ny является количеством выходных параметров.

  • [] — Не указывает ни на какое смещение.

  • Ny-by-Ne матрица — Для данных мультиэксперимента, задайте OutputOffset как Ny-by-Ne матрица. Ny является количеством выходных параметров, и Ne является количеством экспериментов.

Каждая запись, заданная OutputOffset, вычтена из соответствующих выходных данных.

Вес ошибок прогноза по мультивыходной оценке, заданной как одно из следующих значений:

  • Положительная полуопределенная, симметрическая матрица (W). Программное обеспечение минимизирует трассировку взвешенной ошибочной матрицы прогноза trace(E'*E*W/N) где:

    • E является матрицей ошибок прогноза с одним столбцом для каждого вывода, и W является положительной полуопределенной, симметрической матрицей размера, равного количеству выходных параметров. Используйте W, чтобы задать относительную важность выходных параметров в нескольких - выходные модели или надежность соответствующих данных.

    • N является количеством выборок данных.

  • [] — Никакое взвешивание не используется. Определение как [] совпадает с eye(Ny), где Ny является количеством выходных параметров.

Эта опция важна только для мультивыходных моделей.

Расширенные настройки для упорядоченной оценки, заданной как структура со следующими полями:

  • MaxSize — Максимальный допустимый размер якобиевских матриц сформирован во время оценки, заданной как большое положительное число.

    Значение по умолчанию: 250e3

  • SearchMethod — Метод поиска для оценки параметров регуляризации, заданных как одно из следующих значений:

    • 'gn': поиск строки квазиньютона.

    • 'fmincon': "Доверительная область отражающий" ограниченный минимизатор. В целом 'fmincon' лучше, чем 'gn' для обработки границ на параметрах регуляризации, которые наложены автоматически во время оценки.

    Значение по умолчанию: 'fmincon'

Выходные аргументы

свернуть все

Установлены опции оценки для ssregest, возвращенного как опция ssregestOptions.

Ссылки

[1] Т. Чен, Х. Охлссон и Л. Лджанг. “На оценке передаточных функций, регуляризации и гауссовых процессах - пересмотренный”, Automatica, объем 48, август 2012.

Введенный в R2014a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте