Преобразуйте полином фильтра прогноза в последовательность автокорреляции
r = poly2ac(a,efinal)
r = poly2ac(a,efinal)
возвращает вектор автокорреляции, r
, соответствование авторегрессивному прогнозу фильтрует полином, a
, и итоговую ошибку прогноза, efinal
. r
приблизительно равен автокорреляции вывода фильтра прогноза с коэффициентами a
. Если a(1)
не равен 1, poly2ac
нормирует полином фильтра прогноза a(1)
. a(1)
не может быть 0.
Можно применить эту функцию и к действительным и к комплексным полиномам.
[1] Кей, Стивен М. Современная спектральная оценка. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.