Многомерные нормальные случайные числа
R = mvnrnd(mu,sigma,n)
R = mvnrnd(mu,sigma)
возвращает матричный R
= mvnrnd(mu
,sigma
,n
)R
n
случайные векторы, выбранные из того же многомерного нормального распределения, со средним векторным mu
и ковариационной матрицей sigma
. Для получения дополнительной информации смотрите Многомерное Нормальное распределение.
возвращает m-by-d, матричный R
= mvnrnd(mu
,sigma
)R
случайных векторов, выбранных от m, разделяют d - размерные многомерные нормальные распределения, со средними значениями и ковариациями, заданными mu
и sigma
, соответственно. Каждая строка R
является одним многомерным нормальным случайным вектором.
mvnrnd
требует, чтобы матричный sigma
был симметричен. Если sigma
имеет только незначительную асимметрию, можно использовать (sigma + sigma')/2
вместо этого, чтобы разрешить асимметрию.
В одномерном случае sigma
является отклонением, не стандартным отклонением. Например, mvnrnd(0,4)
совпадает с normrnd(0,2)
, где 4
является отклонением, и 2
является стандартным отклонением.
[1] Kotz, S., Н. Бэлэкришнэн и Н. Л. Джонсон. Непрерывные Многомерные Дистрибутивы: Объем 1: Модели и Приложения. 2-й редактор Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 2000.