В дополнение к тестированию на несколько cointegrating отношений, jcitest
производит оценки наибольшего правдоподобия коэффициентов модели VEC в условиях ограничений ранга на B. Информация об оценке возвращена в дополнительном пятом выходном аргументе и может быть отображена путем установки дополнительного входного параметра. Например, следующие оценки модель VEC(2) данных, и отображают результаты в условиях каждого из ограничений ранга r = 0, r = 1 и r = 2:
load Data_Canada Y = Data(:,3:end); % Interest rate data [~,~,~,~,mles] = jcitest(Y,'model','H1','lags',2,... 'display','params');
**************************** Parameter Estimates (Test 1) r = 0 ------ B1 = -0.1848 0.5704 -0.3273 0.0305 0.3143 -0.3448 0.0964 0.1485 -0.1406 B2 = -0.6046 1.6615 -1.3922 -0.1729 0.4501 -0.4796 -0.1631 0.5759 -0.5231 c1 = 0.1420 0.1517 0.1508 r = 1 ------ A = -0.6259 -0.2261 -0.0222 B = 0.7081 1.6282 -2.4581 B1 = 0.0579 1.0824 -0.8718 0.1182 0.4993 -0.5415 0.1050 0.1667 -0.1600 B2 = -0.5462 2.2436 -1.7723 -0.1518 0.6605 -0.6169 -0.1610 0.5966 -0.5366 c0 = 2.2351 c1 = -0.0366 0.0872 0.1444 r = 2 ------ A = -0.6259 0.1379 -0.2261 -0.0480 -0.0222 0.0137 B = 0.7081 -2.4407 1.6282 6.2883 -2.4581 -3.5321 B1 = 0.2438 0.6395 -0.6729 0.0535 0.6533 -0.6107 0.1234 0.1228 -0.1403 B2 = -0.3857 1.7970 -1.4915 -0.2076 0.8158 -0.7146 -0.1451 0.5524 -0.5089 c0 = 2.0901 -3.0289 c1 = -0.0104 0.0137 0.1528
mles
табличный массив массивов структур, с каждой структурой, содержащей информацию для конкретного теста в условиях конкретного ограничения ранга. И начиная с табличные массивы и начиная с массивы структур используют подобную индексацию, можно получить доступ к табличному массиву и затем структуре с помощью записи через точку. Например, чтобы получить доступ к рангу 2 матрицы cointegrating отношений:
B = mles.r2.paramVals.B
B = 3×2
0.7081 -2.4407
1.6282 6.2883
-2.4581 -3.5321