Симулируйте условную модель отклонения

В этом примере показано, как симулировать условную модель отклонения использование simulate.

Шаг 1. Загрузите данные и задайте модель.

Загрузите данные об обменном курсе валюты Дойчмарки/Британского фунта, включенные с тулбоксом, и преобразуйте в возвраты. Задайте и подбирайте модель GARCH(1,1).

load Data_MarkPound
r = price2ret(Data);
T = length(r);
Mdl = garch(1,1);
EstMdl = estimate(Mdl,r);
 
    GARCH(1,1) Conditional Variance Model (Gaussian Distribution):
 
                  Value       StandardError    TStatistic      PValue  
                __________    _____________    __________    __________

    Constant    1.0534e-06     3.5047e-07        3.0056       0.0026508
    GARCH{1}       0.80659       0.012908        62.486               0
    ARCH{1}        0.15435       0.011574        13.336      1.4286e-40
v0 = infer(EstMdl,r);

Шаг 2. Симулируйте обменный курс валюты, возвращается.

Использование подобранная модель, чтобы симулировать 25 реализации обменного курса валюты возвращается и условные отклонения по горизонту прогноза с 1000 периодами. Используйте наблюдаемые возвраты, и вывел условные отклонения как преддемонстрационные инновации и отклонения, соответственно.

rng default; % For reproducibility
[V,Y] = simulate(EstMdl,1000,'NumPaths',25,...
    'E0',r,'V0',v0);

figure
subplot(2,1,1)
plot(v0)
hold on
plot(T+1:T+1000,V)
xlim([0,T+1000])
title('Conditional Variances')
hold off

subplot(2,1,2)
plot(r)
hold on
plot(T+1:T+1000,Y)
xlim([0,T+1000])
title('Returns')
hold off

Шаг 3. Постройте распределение возвратов в будущее время.

Симуляции использования, чтобы сгенерировать распределение прогноза иностранной валюты возвращают 500 дней в будущее. Сгенерируйте 1 000 демонстрационных путей, чтобы оценить распределение.

rng default; % For reproducibility
[V,Y] = simulate(EstMdl,500,'NumPaths',1000,...
    'E0',r-EstMdl.Offset,'V0',v0);

figure
histogram(Y(500,:),10)
title('Return Distribution in 500 Days')

Смотрите также

Объекты

Функции

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте