Тестирование векторов Cointegrating и скоростей корректировки

Отдельная функция Econometrics Toolbox™, jcontest, использует среду Йохансена, чтобы протестировать линейные ограничения на cointegrating отношения B и скорости корректировки A, и оценивает параметры модели VEC при дополнительных ограничениях. Ограничительное тестирование позволяет вам оценивать валидность отношений, предложенных экономической теорией.

Ограничения наложены jcontest примите одну из двух форм. Ограничения формы RA = 0 или RB = 0 задают конкретные комбинации переменных, которые будут считаться зафиксированные во время тестирования и оценки. Эти ограничения эквивалентны параметризации A = H φ или B = H φ, где H является ортогональным дополнением R (в MATLAB®, null(R')) и φ является вектором свободных параметров. Второй тип ограничения задает конкретные векторы на пробеле столбца A или B. Количество ограничений, что jcontest может наложить ограничивается рангом протестированной матрицы, который может быть выведен первым рабочим jcitest.

Смотрите также

|

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте