Модели векторного исправления ошибок (VEC) или cointegrated VAR models, обращаются к нестационарности в многомерном временном ряду, следующем из co-перемещений ряда множественного ответа. Для примера анализа с помощью инструментов моделирования VEC смотрите Моделирование Экономики Соединенных Штатов.
Моделирование экономики Соединенных Штатов
Этот пример иллюстрирует использование модели векторного исправления ошибок (VEC) как линейная альтернатива Динамическому стохастическому общему равновесию (DSGE) Сметс-Вутерса макроэкономическая модель и применяет многие методы Сметс-Вутерса к описанию экономики Соединенных Штатов.
Сгенерируйте импульсные характеристики модели VEC
Сгенерируйте импульсные характеристики из модели VEC.
Модель VEC прогнозы Монте-Карло
Сгенерируйте Монте-Карло и прогнозы MMSE из модели VEC.