Преобразуйте модель VEC в модель VAR
Модель Econometrics Toolbox™ VAR функционирует, такие как simulate
, forecast
, и armairf
подходят для векторных моделей (VAR) авторегрессии. Чтобы симулировать, предскажите или сгенерируйте импульсные характеристики из модели векторного исправления ошибок (VEC) использование simulate
, forecast
, или armairf
, соответственно, преобразуйте модель VEC в ее эквивалентное представление модели VAR.
возвращает содействующие матрицы (VAR
= vec2var(VEC
,C
)VAR
) из векторного авторегрессивного эквивалента модели векторной модели исправления ошибок с содействующими матрицами (VEC
). Если количеством задержек в модели исправления ошибок входного вектора является q, то количеством задержек в модели исправления ошибок выходного вектора является p = q + 1.
Чтобы разместить структурные модели VEC, задайте входной параметр VEC
как LagOp
изолируйте полином оператора.
Получить доступ к вектору ячейки коэффициентов полинома оператора задержки выходного аргумента VAR
, введите toCellArray(VAR)
.
Чтобы преобразовать коэффициенты модели выходного аргумента от обозначения оператора задержки до коэффициентов модели в обозначении разностного уравнения, войти
VARDEN = toCellArray(reflect(VAR));
VARDEN
вектор ячейки, содержащий q + 1 коэффициент, соответствующий условиям ответа в VAR.Lags
в обозначении разностного уравнения. Первый элемент является коэффициентом yt, второй элемент является коэффициентом y t –1 и так далее.Постоянное смещение конвертированной модели VAR совпадает с постоянным смещением модели VEC.
vec2var
не налагает требования устойчивости к коэффициентам. Чтобы проверять на устойчивость, используйте isStable
.
isStable
требует LagOp
изолируйте полином оператора, как введено. Например, чтобы проверять, ли VAR
, массив ячеек n
- byn
числовые матрицы, составляет устойчивые временные ряды, войти
varLagOp = LagOp([eye(n) var]); isStable(varLagOp)
0
указывает, что полином не устойчив. Если VAR
LagOp
изолируйте полином оператора, затем передайте его isStable
.
[1] Гамильтон, J. D. Анализ Временных Рядов. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1994.
[2] Lutkepohl, H. "Новое введение в несколько анализ временных рядов". Springer-Verlag, 2007.