elpm | Вычислите ожидаемый ниже, частичные моменты для нормального актива возвращаются |
emaxdrawdown | Вычислите ожидаемую максимальную просадку для Броуновского движения |
inforatio | Вычислите информационное отношение для одного или нескольких активов |
lpm | Вычислите выборку ниже частичные моменты данных |
maxdrawdown | Вычислите максимальную просадку для одного или нескольких ценовых рядов |
portalpha | Вычислите настроенные риском альфы, и возвращается для одного или нескольких активов |
sharpe | Вычислите отношение Шарпа для одного или нескольких активов |
Рисунок показателей производительности
Функции для инвестиционных показателей производительности проиллюстрированы с помощью трех финансовых объектов временных рядов и связанных данных о производительности.
Используйте отношение Шарпа, чтобы вычислить отношение избыточного возврата актива, разделенного на стандартное отклонение актива возвратов.
Используя информационное отношение
Используйте информационное отношение, чтобы вычислить отношение относительного возврата к относительному риску.
Используйте ошибку отслеживания измерить изменение возврата портфеля относительно его индекса сравнительного теста.
Используя доходность с учетом риска
Используйте доходность с учетом риска, чтобы переключить риск портфеля совпадать с риском портфеля рынка или фонда.
Используя демонстрационный и ожидаемый ниже частичные моменты
Используйте демонстрационный и ожидаемый ниже, частичные моменты к моментам модели актива возвращают то падение ниже минимального допустимого уровня возврата.
Используя максимальную и ожидаемую максимальную просадку
Используйте максимальную просадку, чтобы вычислить отбрасывание от максимума до минимального возврата в течение времени и ожидаемой максимальной просадки линейного Броуновского движения с дрейфом.
Обзор показателей производительности
Обзор для показателей производительности поддержан программным обеспечением Financial Toolbox™.