Учитывая актив или портфель активов и сравнительного теста, относительного стандартного отклонения возвратов между активом или портфелем активов и сравнительным тестом называется, отслеживая ошибку.
Функциональный inforatio вычисляет ошибку отслеживания и возвращает его в качестве второго аргумента
load FundMarketCash
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
[InfoRatio, TrackingError] = inforatio(Returns, Benchmark)
который дает следующие результаты:
InfoRatio =
0.0432 NaN -0.0315
TrackingError =
0.0187 0 0.0390
Tracking error, также знайте как активный риск, измеряет энергозависимость активных возвратов. Отслеживание ошибки является полезной мерой производительности относительно сравнительного теста, поскольку это находится в модулях актива, возвращается. Например, ошибка отслеживания 1,87% для фонда относительно рынка в этом примере разумна для активно управляемого, фонда значения с большой капитализацией.
elpm | emaxdrawdown | inforatio | lpm | maxdrawdown | portalpha | ret2tick | sharpe | tick2ret