Используя отслеживание ошибки

Введение

Учитывая актив или портфель активов и сравнительного теста, относительного стандартного отклонения возвратов между активом или портфелем активов и сравнительным тестом называется, отслеживая ошибку.

Отслеживание ошибки

Функциональный inforatio вычисляет ошибку отслеживания и возвращает его в качестве второго аргумента

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
[InfoRatio, TrackingError] = inforatio(Returns, Benchmark)

который дает следующие результаты:

InfoRatio =
    0.0432       NaN   -0.0315
TrackingError =
    0.0187         0    0.0390

Tracking error, также знайте как активный риск, измеряет энергозависимость активных возвратов. Отслеживание ошибки является полезной мерой производительности относительно сравнительного теста, поскольку это находится в модулях актива, возвращается. Например, ошибка отслеживания 1,87% для фонда относительно рынка в этом примере разумна для активно управляемого, фонда значения с большой капитализацией.

Документация