Exponenta Banner
exponenta event banner

setAssetMoments

Установите моменты (среднее значение, и ковариация) актива возвращается для объекта Portfolio

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean)
obj = setAssetMoments(obj,AssetMean,AssetCovar,NumAssets)

Описание

пример

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean) получает среднее значение, и ковариация актива возвращается для Portfolio объект. Для получения дополнительной информации на рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

пример

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean,AssetCovar,NumAssets) получает среднее значение, и ковариация актива возвращается для Portfolio объект с дополнительными опциями для AssetCovar и NumAssets.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Установите свойства момента актива, учитывая среднее значение, и ковариация актива возвращается в переменных m и C. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
[assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean = 4×1

    0.0042
    0.0083
    0.0100
    0.0150


assetcovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0002         0
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0002    0.0017    0.0048    0.0028
         0    0.0010    0.0028    0.0102

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Среднее значение актива возвращается, заданный как вектор.

Примечание

Если AssetMean скаляр, и количество активов известно, скалярное расширение происходит. Если количество активов не может быть определено, этот метод принимает тот NumAssets= 1 .

Типы данных: double

Ковариация актива возвращается, заданный как симметричная положительная полуопределенная матрица.

Примечание

  • Если AssetCovar скаляр, и количество активов известно, диагональная матрица формируется со скалярным значением по диагоналям. Если не возможно определить количество активов, этот метод принимает тот NumAssets= 1 .

  • Если AssetCovar вектор, диагональная матрица формируется с вектором по диагонали.

  • Если AssetCovar не симметричная положительная полуопределенная матрица, используйте nearcorr создать положительную полуопределенную матрицу для корреляционной матрицы.

Типы данных: double

Количество активов, заданных как целое число.

Примечание

Если NumAssets уже не установлен в объекте, NumAssets может быть введен, чтобы разрешить расширения массивов с AssetMean или AssetCovar.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы установить моменты (среднее значение, и ковариация) актива возвращается.

    obj = obj.setAssetMoments(obj, AssetMean, AssetCovar, NumAssets);

  • Очистить NumAssets и AssetCovar, используйте эту функцию, чтобы установить эти соответствующие входные параметры на [].

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка