Создайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа
Используйте Portfolio
функция, чтобы создать Portfolio
объект для оптимизации портфеля среднего отклонения.
Основной рабочий процесс для оптимизации портфеля должен создать экземпляр Portfolio
возразите, что полностью задает задачу оптимизации портфеля и работать с Portfolio
объект с помощью поддерживаемых функций, чтобы получить и анализировать эффективные портфели. Для получения дополнительной информации на этом рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
Можно использовать Portfolio
объект несколькими способами. Настраивать задачу оптимизации портфеля в Portfolio
объект, самый простой синтаксис:
p = Portfolio;
Portfolio
объект, p
, таким образом, что все свойства объектов пусты.
Portfolio
объект также принимает наборы аргументов пары "имя-значение" для свойств и их значений. Portfolio
объект принимает входные параметры для свойств с общим синтаксисом:
p = Portfolio('property1',value1,'property2',value2, ... );
Если Portfolio
объект существует, синтаксис разрешает первое (и только первый аргумент) Portfolio
объект быть существующим объектом с последующими аргументами пары "имя-значение" для свойств, которые будут добавлены или изменены. Например, учитывая существующий Portfolio
объект в p
, общий синтаксис:
p = Portfolio(p,'property1',value1,'property2',value2, ... );
Имена входного параметра не являются чувствительными к регистру, но должны быть полностью заданы. Кроме того, несколько свойств могут быть заданы с альтернативными именами аргумента (см. Ярлыки для Имен свойства). Portfolio
возразите пытается обнаружить проблемные размерности от входных параметров и, когда-то установить, последующие входные параметры могут подвергнуться различным скалярным или матричным операциям расширения, которые упрощают полный процесс, чтобы сформулировать проблему. Кроме того, Portfolio
объект является объектом значения так, чтобы, учитывая портфель p
, следующий код создает два объекта, p
и q
, это отлично:
q = Portfolio(p, ...)
После создания Portfolio
объект, можно использовать связанные объектные функции, чтобы установить ограничения портфеля, анализировать границу эффективности и подтвердить модель портфеля.
Для более подробной информации на теоретической основе для оптимизации среднего отклонения см. Теорию Оптимизации Портфеля.
создает пустой p
= PortfolioPortfolio
объект для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа. Можно затем добавить элементы в Portfolio
объект с помощью поддерживаемого "добавляет" и "установил" функции. Для получения дополнительной информации смотрите Создание Объекта Портфеля.
setAssetList | Настройте список идентификаторов для активов |
setInitPort | Настройте начальный или текущий портфель |
setDefaultConstraints | Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1 |
getAssetMoments | Получите среднее значение, и ковариация актива возвращается из объекта Portfolio |
setAssetMoments | Установите моменты (среднее значение, и ковариация) актива возвращается для объекта Portfolio |
estimateAssetMoments | Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращаются из данных |
setCosts | Настройте пропорциональные операционные издержки |
addEquality | Добавьте линейные ограничения равенства для весов портфеля к существующим ограничениям |
addGroupRatio | Добавьте ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы |
addGroups | Добавьте ограничения группы для весов портфеля к существующим ограничениям группы |
addInequality | Добавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям |
getBounds | Получите границы для весов портфеля от объекта портфеля |
getBudget | Получите границы ограничения бюджета из объекта портфеля |
getCosts | Получите покупают и продают операционные издержки от объекта портфеля |
getEquality | Получите массивы ограничения равенства из объекта портфеля |
getGroupRatio | Получите ограничительные массивы отношения группы из объекта портфеля |
getGroups | Получите ограничительные массивы группы из объекта портфеля |
getInequality | Получите массивы ограничения неравенства из объекта портфеля |
getOneWayTurnover | Получите односторонние ограничения оборота из объекта портфеля |
setGroups | Настройте ограничения группы для весов портфеля |
setInequality | Настройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля |
setBounds | Настройте границы для весов портфеля для объекта портфеля |
setBudget | Настройте ограничения бюджета |
setCosts | Настройте пропорциональные операционные издержки |
setEquality | Настройте линейные ограничения равенства для весов портфеля |
setGroupRatio | Настройте ограничения отношения группы для весов портфеля |
setInitPort | Настройте начальный или текущий портфель |
setOneWayTurnover | Настройте односторонние ограничения оборота портфеля |
setTurnover | Настройте максимальное ограничение оборота портфеля |
setTrackingPort | Настройте эталонный портфель для отслеживания ошибочного ограничения |
setTrackingError | Настройте максимальный портфель, отслеживающий ошибочное ограничение |
setMinMaxNumAssets | Установите ограничения кардинальности на количество активов, которые инвестируют в объект портфеля |
checkFeasibility | Проверяйте выполнимость входных портфелей против объекта портфеля |
estimateBounds | Оцените глобальные нижние и верхние границы для набора портфелей |
estimateFrontier | Оцените конкретное количество оптимальных портфелей на границе эффективности |
estimateFrontierByReturn | Оцените, что оптимальные портфели с целенаправленным портфелем возвращаются |
estimateFrontierByRisk | Оцените оптимальные портфели с целенаправленными портфельными рисками |
estimateFrontierLimits | Оцените оптимальные портфели в конечных точках границы эффективности |
plotFrontier | Постройте границу эффективности |
estimateMaxSharpeRatio | Оцените, что эффективный портфель максимизирует отношение Шарпа для объекта Portfolio |
estimatePortMoments | Оцените, что моменты портфеля возвращаются для объекта Portfolio |
estimatePortReturn | Оцените, что среднее значение портфеля возвращается |
estimatePortRisk | Оцените портфельный риск согласно прокси риска, сопоставленному с соответствующим объектом |
setSolver | Выберите основной решатель и задайте сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля |
setSolverMINLP | Выберите смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP) решатель для оптимизации портфеля |
[1] Для полного списка ссылок для объекта Portfolio смотрите Оптимизацию Портфеля.
PortfolioCVaR
| PortfolioMAD
| estimateFrontier
| nearcorr
| plotFrontier