Exponenta Banner

setTrackingError

Настройте максимальный портфель, отслеживающий ошибочное ограничение

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setTrackingError(obj,TrackingError)
obj = setTrackingError(___,TrackingPort,NumAssets)

Описание

пример

obj = setTrackingError(obj,TrackingError) настраивает максимальный портфель, отслеживающий ошибочное ограничение для Portfolio объект. Для получения дополнительной информации на рабочем процессе при использовании объекта Portfolio, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

пример

obj = setTrackingError(___,TrackingPort,NumAssets) настраивает максимальный портфель, отслеживающий ошибочное ограничение с помощью дополнительных аргументов в TrackingPort и NumAssets.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте Portfolio объект. 

AssetMean = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
AssetCovar = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

p = Portfolio('mean', AssetMean, 'covar', AssetCovar, 'lb', 0, 'budget', 1)
p = 
  Portfolio with properties:

          BuyCost: []
         SellCost: []
     RiskFreeRate: []
        AssetMean: [4x1 double]
       AssetCovar: [4x4 double]
    TrackingError: []
     TrackingPort: []
         Turnover: []
      BuyTurnover: []
     SellTurnover: []
             Name: []
        NumAssets: 4
        AssetList: []
         InitPort: []
      AInequality: []
      bInequality: []
        AEquality: []
        bEquality: []
       LowerBound: [4x1 double]
       UpperBound: []
      LowerBudget: 1
      UpperBudget: 1
      GroupMatrix: []
       LowerGroup: []
       UpperGroup: []
           GroupA: []
           GroupB: []
       LowerRatio: []
       UpperRatio: []
     MinNumAssets: []
     MaxNumAssets: []
        BoundType: []

Оцените отношение Шарпа для объекта Portfolio p и задайте ошибку отслеживания. 

x0 = estimateMaxSharpeRatio(p);
te = 0.08;
p = setTrackingError(p, te, x0);
display(p.NumAssets);
     4

display(p.TrackingError);
    0.0800

display(p.TrackingPort);
    0.6608
    0.1622
    0.0626
    0.1143

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите Portfolio.

Типы данных: object

Верхняя граница для ошибки отслеживания портфеля, заданное использование неотрицательного и конечного скаляра.

Учитывая верхнюю границу для ошибки отслеживания портфеля в TrackingError и портфель отслеживания в TrackingPort, ошибочное ограничение отслеживания требует, чтобы любой портфель в Порте удовлетворил

(Port - TrackingPort)'*AssetCovar*(Port - TrackingPort) <= TrackingError^2 .
Для получения дополнительной информации смотрите Ошибочные Ограничения Отслеживания.

Типы данных: double

Отслеживание весов портфеля, заданное использование вектора. TrackingPort должен быть конечный вектор с NumAssets > 0 элементов.

Если никакой TrackingPort задан, это принято, чтобы быть 0. Если TrackingPort задан как скаляр и NumAssets существует, затем TrackingPort подвергается скалярному расширению.

Типы данных: double

Количество активов в портфеле, заданное использование скаляра. Если не возможно получить значение для NumAssets, это принято тот NumAssets 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите Portfolio.

Примечание

Ошибочные ограничения отслеживания могут использоваться с любым из других поддерживаемых ограничений в объекте Portfolio без ограничений. Однако, поскольку набор портфеля обязательно и достаточно должен быть непустым компактным набором, приложение ошибочного ограничения отслеживания может привести к пустому набору портфеля. Используйте estimateBounds подтвердить, что набор портфеля непуст и компактен.

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить максимальный портфель, отслеживающий ошибочное ограничение.

obj = obj.setTrackingError(TrackingError, NumAssets);

Чтобы удалить портфель отслеживания, вызовите эту функцию с пустым аргументом ([]) для TrackingError.

obj = setTrackingError(obj, [ ]);

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2015b

Документация Financial Toolbox
Поддержка