Exponenta Banner

rsindex

Относительный индекс силы (RSI)

свернуть все на странице

rsindex был частично удален и больше не будет принимать fints объект (tsobj) аргумент. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов.

Используйте fts2timetable преобразовывать fints возразите против timetable объект.

Синтаксис

index = rsindex(Data)
index = rsindex(___,Name,Value)

Описание

пример

index = rsindex(Data) вычисляет Относительный индекс силы (RSI) от серии цен акций закрытия.

пример

index = rsindex(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
index = rsindex(TMW);
plot(index.Time,index.RelativeStrengthIndex)
title('Relative Strength Index for TMW')

Входные параметры

свернуть все

Данные с ценами закрытия, заданными как матрица, таблица или расписание. Для матричного входа, Data M- 1 с ценами закрытия. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменную под названием 'Close' (нечувствительный к регистру).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: index = rsindex(TMW,'WindowSize',10)

Перемещение размера окна для относительного индекса силы, заданного как разделенная запятой пара, состоящая из 'WindowSize' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Относительный индекс силы, возвращенный с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Больше о

свернуть все

Относительный индекс силы

Relative strength index вычисляется путем деления среднего значения усилений средним значением потерь в установленном периоде.

RS = (average gains) / (average losses)

Ссылки

[1] Мерфи, Технический анализ Джона Дж. Фьючерсного рынка. Нью-йоркский Институт Финансов, 1986, стр 295–302.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка