Скользящее среднее значение
tsmovavg
будет удален в будущем релизе. Используйте timetable
вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.
tsmovavg
вычисляет простое, экспоненциальное, треугольное, взвешенное, и измененное скользящее среднее значение вектора или fints
объект данных. Для получения информации о работе с финансовыми временными рядами (fints
объекты) данные, смотрите Работу с Финансовыми Объектами Временных рядов.
возвращается экспоненциал взвесил скользящее среднее значение для финансового объекта временных рядов, output
= tsmovavg(tsobj
,'e'
,timeperiod
)tsobj
. Экспоненциальное скользящее среднее является взвешенным скользящим средним значением, где timeperiod
задает период времени. Экспоненциальные скользящие средние уменьшают задержку путем применения большего количества веса к недавним ценам. Например, экспоненциальное скользящее среднее с 10 периодами взвешивает новую цену на 18,18%. Exponential Percentage = 2/(TIMEPER + 1) or 2/(WINDOW_SIZE + 1)
.
возвращается экспоненциал взвесил скользящее среднее значение для вектора. Экспоненциальное скользящее среднее является взвешенным скользящим средним значением, где output
= tsmovavg(vector
,'e'
,timeperiod
,dim
)timeperiod
задает период времени. Экспоненциальные скользящие средние уменьшают задержку путем применения большего количества веса к недавним ценам. Например, экспоненциальное скользящее среднее с 10 периодами взвешивает новую цену на 18,18%. (2/(timeperiod + 1)
).
возвращает треугольное скользящее среднее значение для финансового объекта временных рядов, output
= tsmovavg(tsobj
,'t'
,numperiod
)tsobj
. Треугольное скользящее среднее значение дважды - сглаживает данные. tsmovavg
вычисляет первое простое скользящее среднее значение с шириной окна ceil(numperiod + 1)/2
. Затем это вычисляет второе простое скользящее среднее значение на первое скользящее среднее значение с тем же размером окна.
возвращает треугольное скользящее среднее значение для вектора. Треугольное скользящее среднее значение дважды - сглаживает данные. output
= tsmovavg(vector
,'t'
,numperiod
,dim
)tsmovavg
вычисляет первое простое скользящее среднее значение с шириной окна ceil(numperiod + 1)/2
. Затем это вычисляет второе простое скользящее среднее значение на первое скользящее среднее значение с тем же размером окна.
возвращает взвешенное скользящее среднее значение для финансового объекта временных рядов, output
= tsmovavg(tsobj
,'w'
,weights
)tsobj
, путем предоставления весов для каждого элемента в движущемся окне. Длина вектора веса определяет размер окна. Если большие весовые коэффициенты используются за более свежие цены и меньшие факторы за предыдущие цены, тренд является более быстро реагирующим к недавним изменениям.
возвращает взвешенное скользящее среднее значение для вектора путем предоставления весов для каждого элемента в движущемся окне. Длина вектора веса определяет размер окна. Если большие весовые коэффициенты используются за более свежие цены и меньшие факторы за предыдущие цены, тренд является более быстро реагирующим к недавним изменениям.output
= tsmovavg(vector
,'w'
,weights
,dim
)
возвращает модифицированное скользящее среднее значение для финансового объекта временных рядов, output
= tsmovavg(tsobj
,'m'
,numperiod
)tsobj
. Модифицированное скользящее среднее значение похоже на простое скользящее среднее значение. Рассмотрите аргумент numperiod
быть задержкой простого скользящего среднего значения. Первое модифицированное скользящее среднее значение вычисляется как простое скользящее среднее значение. Последующие значения вычисляются путем добавления новой цены и вычитания последнего среднего значения из получившейся суммы.
возвращает модифицированное скользящее среднее значение для вектора. Модифицированное скользящее среднее значение похоже на простое скользящее среднее значение. Рассмотрите аргумент output
= tsmovavg(vector
,'m'
,numperiod
,dim
)numperiod
быть задержкой простого скользящего среднего значения. Первое модифицированное скользящее среднее значение вычисляется как простое скользящее среднее значение. Последующие значения вычисляются путем добавления новой цены и вычитания последнего среднего значения из получившейся суммы.
[1] Achelis, Технический анализ Стивена Б. от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 184–192.
boxcox
| convert2sur
| convertto
| diff
| fillts
| filter
| lagts
| leadts
| mean
| peravg
| resamplets
| smoothts