bdttree

Создайте дерево процентной ставки Black-Derman-Toy

Описание

пример

BDTTree = bdttree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec) создает структуру, содержащую время и информацию о процентной ставке о повторно объединяющемся дереве.

Примеры

свернуть все

Используя данные, если, создайте спецификацию энергозависимости BDT (использующий bdtvolspec), спецификация уровня (использующий intenvset), и древовидная спецификация размещения времени (использующий bdttimespec). Затем используйте эти спецификации, чтобы создать дерево BDT с bdttree.

Compounding = 1;
ValuationDate = '01-01-2000';
StartDate = ValuationDate;
EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; 
'01-01-2004'; '01-01-2005'];
Rates = [.1; .11; .12; .125; .13];
Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];

RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
		     'ValuationDate', ValuationDate,...
		     'StartDates', StartDate,...
		     'EndDates', EndDates,...
		     'Rates', Rates);
	 
BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding);
BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility);
BDTTree = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree = struct with fields:
      FinObj: 'BDTFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 1 2 3 4]
        dObs: [730486 730852 731217 731582 731947]
        TFwd: {[5x1 double]  [4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [4]}
      CFlowT: {[5x1 double]  [4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [5]}
     FwdTree: {1x5 cell}

Используйте treeviewer чтобы наблюдать дерево, вы создали.

treeviewer(BDTTree)

Входные параметры

свернуть все

Спецификация процесса энергозависимости, заданное использование VolSpec выведите полученный из bdtvolspec.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня, заданной RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения дерева времени, заданное использование TimeSpec выведите полученный из bdttimespec. TimeSpec задает даты наблюдения дерева BDT и Compounding управляйте для даты ко времени, сопоставляя и формулам ценового урожая.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Время и информация о процентной ставке повторно объединяющегося дерева, возвращенного как структура.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте