В зависимости от ваших данных и цели для анализа, можно создать объект кривой процентной ставки при помощи IRDataCurve или IRFunctionCurve объект.
Создать IRDataCurve объект, вы можете:
Используйте IRDataCurve конструктор, использующий вектор дат и данных с методами интерполяции.
Используйте IRDataCurve метод bootstrap использование инструментов рынка.
Для получения дополнительной информации о создании IRDataCurve возразите, смотрите Создание Объекта IRDataCurve.
Используя IRDataCurve объект, можно использовать следующие методы, чтобы определить:
Кривая форвардного курса — getForwardRates
Нулевая кривая уровня — getZeroRates
Кривая учетной ставки — getDiscountFactors
Кривая доходности паритета — getParYields
В качестве альтернативы создать IRFunctionCurve объект, вы можете:
Используйте IRFunctionCurve конструктор и непосредственно задает указатель на функцию.
Используйте IRFunctionCurve методы:
fitNelsonSiegel соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Метод Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные для связей.
fitSvensson соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Метод Свенсона, чтобы продать данные для связей.
fitSmoothingSpline соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Сглаживание функции Метода Сплайна, чтобы продать данные для связей.
fitFunction подбирает на заказ объект кривой процентной ставки продать данные для связей.
Используя IRFunctionCurve объект, можно использовать следующий метод, чтобы определить:
Кривая форвардного курса — getForwardRates
Нулевая кривая уровня — getZeroRates
Кривая учетной ставки — getDiscountFactors
Кривая доходности паритета — getParYields
Кроме того, можно преобразовать IRDataCurve или IRFunctionCurve к RateSpec структура. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование Объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.
IRBootstrapOptions | IRDataCurve | IRFitOptions | IRFunctionCurve
