Симулируйте цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка. Модель калибруется под реальной вероятностью с помощью исторических цен на электроэнергию. Рыночная цена риска получена из цен фьючерсов. Нейтральная к риску симуляция Монте-Карло проводится с помощью калиброванной модели и рыночной цены риска. Результаты симуляции используются, чтобы оценить бермудскую опцию с ценами на электроэнергию как базовое.

Оцените опцию колебания с помощью симуляции Монте-Карло и метода Лонгштафф-Шварца. Нейтральная к риску симуляция базовой цены на природный газ проводится с помощью возвращающейся среднее значение модели. Результаты симуляции используются, чтобы оценить опцию колебания на основе метода Лонгштафф-Шварца [6]. Этот подход использует метод регрессии, чтобы аппроксимировать значение продолжения опции. Сравнение сделано между полиномом и основанием сплайна соответствовать регрессии. Наконец, получившиеся цены анализируются против более низких и верхних ценовых контуров, выведенных из стандартных европейских и американских опций.

Цена и вычисляет чувствительность для европейских и американских опций распространения с помощью различных методов. Во-первых, цена и чувствительность для европейской опции распространения вычисляются с помощью закрытых решений для формы. Затем цена и чувствительность для американской опции распространения вычисляются с помощью конечной разности и симуляций Монте-Карло. Наконец, последующий анализ проводится на опциях распространения с различной областью значений входных параметров.