instcbond

Создайте инструмент CBond для конвертируемой облигации

Описание

пример

ISet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio) создает CBond инструментальная переменная из массивов данных.

пример

ISet = instcbond(___,Name,Value) создает CBond инструментальная переменная из массивов данных с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".

пример

ISet = instcbond(ISet,CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio) добавляет CBond к существующему инструментальному набору.

пример

ISet = instcbond(___,Name,Value) добавляет CBond инструмент к существующему инструментальному набору с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instcbond перечисляет полевые метаданные для CBond инструмент.

Примеры

свернуть все

Создайте CBond инструмент.

CouponRate = 0.03;
Settle = 'Jan-1-2014';
Maturity = 'Jan-1-2016'; 
CallStrike = 125; 
CallExDates = [datenum('Jan-1-2015') datenum('Jan-1-2016')];

ConvRatio = 1.5;
Spread = 0.045;
 
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,...
'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,...
'AmericanCall', 1);

Отобразите InstSet для конвертируемой облигации.

instdisp(InstSet)
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates                  AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates      DefaultProbability RecoveryRate
1     CBond 0.03       01-Jan-2014    01-Jan-2016    1.5       2      NaN       NaN             NaN            NaN       100  0.045  125        01-Jan-2015   01-Jan-2016    1            NaN       NaN        0           01-Jan-2016    NaN                NaN         
 

Создайте инструмент связи с помощью instbond.

CouponRate= [0.035;0.04];
Settle= 'Nov-1-2013';
Maturity = 'Nov-1-2014';
Period =1;

InstSet = instbond(CouponRate,Settle,Maturity, ...
Period);

Добавьте CBond инструмент к существующему портфелю установлен.

ConvRatio = 1.5;
InstSet = instadd(InstSet,'CBond',CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio);
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
 
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates      DefaultProbability RecoveryRate
3     CBond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1.5       2      NaN       NaN             NaN            NaN       100  NaN    NaN        NaN         0            NaN       NaN        0           01-Nov-2014    NaN                NaN         
4     CBond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1.5       2      NaN       NaN             NaN            NaN       100  NaN    NaN        NaN         0            NaN       NaN        0           01-Nov-2014    NaN                NaN         
 
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcbond
FieldList = 20x1 cell array
    {'CouponRate'        }
    {'Settle'            }
    {'Maturity'          }
    {'ConvRatio'         }
    {'Period'            }
    {'IssueDate'         }
    {'FirstCouponDate'   }
    {'LastCouponDate'    }
    {'StartDate'         }
    {'Face'              }
    {'Spread'            }
    {'CallStrike'        }
    {'CallExDates'       }
    {'AmericanCall'      }
    {'PutStrike'         }
    {'PutExDates'        }
    {'AmericanPut'       }
    {'ConvDates'         }
    {'DefaultProbability'}
    {'RecoveryRate'      }

ClassList = 20x1 cell array
    {'cell'}
    {'date'}
    {'date'}
    {'dble'}
    {'dble'}
    {'date'}
    {'date'}
    {'date'}
    {'date'}
    {'cell'}
    {'dble'}
    {'dble'}
    {'date'}
    {'dble'}
    {'dble'}
    {'date'}
    {'dble'}
    {'date'}
    {'dble'}
    {'dble'}

TypeString = 
'CBond'

Входные параметры

свернуть все

Уровень облигационного купона, заданный как NINST- 1 положительный десятичный годовой показатель или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 cellArray. Первый столбец NumDates- 2 массив ячеек является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.

Типы данных: double | cell

Расчетный день, заданный как NINST- 1 скаляр с помощью последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.

Примечание

Settle дата каждой конвертируемой облигации назначена к ValuationDate из дерева запаса. Аргумент связи, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

Дата погашения, заданная как NINST- 1 скаляр с помощью последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Количество долей, конвертируемых к одной связи, заданной как NINST- 1 неотрицательный скаляр.

Типы данных: double

Переменная, содержащая набор инструментов, заданных как структура. Используйте таким образом аргумент, чтобы добавить CBond (конвертируемая облигация) к существующему инструментальному набору (ISet). Инструменты в ISet сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о theISet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,'AmericanCall', 1)

Купоны в год, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'Period' и NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата выпуска облигаций, заданная как разделенная запятой пара, состоящая из 'IssueDate' и NINST- 1 скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Неправильная первая дата купона, заданная как разделенная запятой пара, состоящая из 'FirstCouponDate' и NINST- 1 скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Неправильная последняя дата купона, заданная как разделенная запятой пара, состоящая из 'LastCouponDate' и NINST- 1 скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Номинальная стоимость, заданная как разделенная запятой пара, состоящая из 'Face' и NINST- 1 скаляр неотрицательных номинальных стоимостей или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 cellArray. Первый столбец NumDates- 2 массив ячеек является датами, и второй столбец является связанной номинальной стоимостью. Дата указывает в последний день, что номинальная стоимость допустима.

Типы данных: cell | double

Количество пунктов по ссылочному уровню, заданному как разделенная запятой пара, состоящая из 'Spread' и NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Вызовите цену исполнения опциона для европейца, Бермуд или американской опции, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'CallStrike' и одно из следующих значений:

  • Для европейского колл-опциона — NINST- 1 вектор неотрицательных целых чисел

  • Для колл-опциона Бермуд — NINST- NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одного колл-опциона. Если колл-опцион имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.

  • Для американского колл-опциона — NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона для каждого колл-опциона.

Типы данных: single | double

Вызовите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опции, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'CallExDates' и одно из следующих значений:

  • Для европейской опции — NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

  • Для опции Бермуд — NINST- NSTRIKES матрица дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одного колл-опциона. Для европейской опции существует только один CallExDate на дате окончания срока действия опции.

  • Для американской опции — NINST- 1 или NINST- 2 матрица контуров даты осуществления. Для каждого инструмента колл-опцион может быть осуществлен в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если CallExDates NINST- 1, колл-опцион может быть осуществлен между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного CallExDate.

Типы данных: double | char | cell

Тип колл-опциона, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'AmericanCall' и NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений 0 или 1.

  • Для европейца или опции Бермуд — AmericanCall 0 для каждого европейца или опции Бермуд.

  • Для американской опции — AmericanCall 1 для каждой американской опции. AmericanCall аргумент требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.

Типы данных: single | double

Поместите значения забастовки для европейца, Бермуд или американской опции, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'PutStrike' и одно из следующих значений:

  • Для европейского пут-опциона — NINST- 1 вектор неотрицательных целых чисел

  • Для пут-опциона Бермуд — NINST- NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одного пут-опциона. Если пут-опцион имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.

  • Для американского пут-опциона — NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона для каждого пут-опциона.

Типы данных: single | double

Поместите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опции, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'PutExDates' и одно из следующих значений:

  • Для европейской опции — NINST- 1 векторные последовательные числа даты или векторы символов даты.

  • Для опции Бермуд — NINST- NSTRIKES матрица дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одного пут-опциона. Для европейской опции существует только один PutExDate на дате окончания срока действия опции.

  • Для американской опции — NINST- 1 или NINST- 2 матрица контуров даты осуществления. Для каждого инструмента пут-опцион может быть осуществлен в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если PutExDates NINST- 1, пут-опцион может быть осуществлен между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного PutExDate.

Типы данных: double | char | cell

Тип пут-опциона, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'AmericanPut' и NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений 0 или 1.

  • Для европейца или опции Бермуд — AmericanPut 0 для каждого европейца или опции Бермуд.

  • Для американской опции — AmericanPut 1 для каждой американской опции. AmericanPut аргумент требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.

Типы данных: single | double

Конвертируемые даты, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'ConvDates' и NINST- 1 или NINST- 2 матрица последовательных неотрицательных чисел даты или векторов символов даты. Если ConvDates не задан, связь всегда конвертируема до зрелости.

Для каждого инструмента связь может быть преобразована в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке.

Если ConvDates NINST- 1, связь может быть преобразована между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ConvDates.

Типы данных: single | double | char

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как вектор-строка или вектор символов для каждого инструмента. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о theISet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для инструментального типа, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями вектора допустимого символа 'dble'дата, и 'char'.

Тип добавленного инструмента, возвратился как вектор символов. При добавлении CBond, TypeString = 'CBond'.

Представленный в R2015a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте