mbsconvp

Выпуклость ипотечного пула, данного цену

Синтаксис

Convexity = mbsconvp(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)

Convexity = mbsconvp(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

Convexity = mbsconvp(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая информацию времени, цену в поселении, и опционально, модель предварительной оплаты.

пример

Convexity = mbsconvp(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Вычислите выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной,

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая ценную бумагу, обеспеченную закладной, со следующими характеристиками.

Price      = 101;
Settle     = '15-Apr-2002';
Maturity   = '1 Jan 2030';
IssueDate  = '1-Jan-2000';
GrossRate  = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

Convexity = mbsconvp(Price, Settle, Maturity, IssueDate,... 
GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)

Convexity = 71.6299

Входные параметры

свернуть все

`Price` — Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$
вектор

Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$, заданную как NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

`Settle` — Расчетные дни
вектор

Расчетные дни, заданные как NMBS- 1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

`Maturity` — Даты погашения
вектор

Даты погашения, заданные как NMBS- 1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

`IssueDate` — Даты выпуска
вектор

Типы данных: double | cell

`GrossRate` — Грубая купонная ставка (включая сборы)
вектор

Грубая купонная ставка (включая сборы), заданный как NMBS- 1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

`CouponRate` — Сетевая купонная ставка
`GrossRate` (значение по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Сетевая купонная ставка, заданная как NMBS- 1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

`Delay` — Задержка в днях
0 (никакая задержка) (значение по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Задержка в днях, заданных как NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

`PrepaySpeed` — Скорость относительно стандарта PSA
0 (никакая предварительная оплата) (значение по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданного как NMBS- 1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed к [] если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

`PrepayMatrix` — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты
матрица

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты, заданный как NaN- заполненная матрица размера max(TermRemaining)- NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed не задано.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`Convexity` — Периодическая выпуклость ипотечного пула
числовой скаляр

Периодическая выпуклость ипотечного пула, возвращенного как числовой скаляр.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Документация

mbsconvp

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной,

Входные параметры

`Price` — Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$
вектор

`Settle` — Расчетные дни
вектор

`Maturity` — Даты погашения
вектор

`IssueDate` — Даты выпуска
вектор

`GrossRate` — Грубая купонная ставка (включая сборы)
вектор

`CouponRate` — Сетевая купонная ставка
`GrossRate` (значение по умолчанию) | вектор

`Delay` — Задержка в днях
0 (никакая задержка) (значение по умолчанию) | вектор

`PrepaySpeed` — Скорость относительно стандарта PSA
0 (никакая предварительная оплата) (значение по умолчанию) | вектор

Примечание

`PrepayMatrix` — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты
матрица

Примечание

Выходные аргументы

`Convexity` — Периодическая выпуклость ипотечного пула
числовой скаляр

Ссылки

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

mbsconvp

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной,

Входные параметры

Price — Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$ вектор

Settle — Расчетные дни вектор

Maturity — Даты погашения вектор

IssueDate — Даты выпуска вектор

GrossRate — Грубая купонная ставка (включая сборы) вектор

CouponRate — Сетевая купонная ставка GrossRate (значение по умолчанию) | вектор

Delay — Задержка в днях0 (никакая задержка) (значение по умолчанию) | вектор

PrepaySpeed — Скорость относительно стандарта PSA0 (никакая предварительная оплата) (значение по умолчанию) | вектор

Примечание

PrepayMatrix — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты матрица

Примечание

Выходные аргументы

Convexity — Периодическая выпуклость ипотечного пула числовой скаляр

Ссылки

Смотрите также

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`Price` — Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$
вектор

`Settle` — Расчетные дни
вектор

`Maturity` — Даты погашения
вектор

`IssueDate` — Даты выпуска
вектор

`GrossRate` — Грубая купонная ставка (включая сборы)
вектор

`CouponRate` — Сетевая купонная ставка
`GrossRate` (значение по умолчанию) | вектор

`Delay` — Задержка в днях
0 (никакая задержка) (значение по умолчанию) | вектор

`PrepaySpeed` — Скорость относительно стандарта PSA
0 (никакая предварительная оплата) (значение по умолчанию) | вектор

`PrepayMatrix` — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты
матрица

`Convexity` — Периодическая выпуклость ипотечного пула
числовой скаляр