Ценовые инструменты с помощью стандартного трехчленного дерева
Загрузите данные в рабочую область MATLAB®.
load deriv.matSTTTree и STTInstSet входные параметры, требуемые вызывать функциональный sttprice. Используйте команду instdisp исследовать набор инструментов, содержавшихся в переменной STTInstSet.
instdisp(STTInstSet)
Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 1 OptStock call 100 01-Jan-2009 01-Jan-2011 1 Call1 10 2 OptStock put 80 01-Jan-2009 01-Jan-2012 0 Put1 5 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name Quantity 3 Barrier call 105 01-Jan-2009 01-Jan-2012 1 ui 115 0 Barrier1 1 Index Type UOptSpec UStrike USettle UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle CExerciseDates CAmericanOpt Name Quantity 4 Compound call 95 01-Jan-2009 01-Jan-2012 1 put 5 01-Jan-2009 01-Jan-2011 1 Compound1 3 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 5 Lookback call 90 01-Jan-2009 01-Jan-2012 0 Lookback1 7 6 Lookback call 95 01-Jan-2009 01-Jan-2013 0 Lookback2 9 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt AvgType AvgPrice AvgDate Name Quantity 7 Asian call 100 01-Jan-2009 01-Jan-2012 0 arithmetic NaN NaN Asian1 4 8 Asian call 100 01-Jan-2009 01-Jan-2013 0 arithmetic NaN NaN Asian2 6
Инструментальный набор содержит восемь инструментов:
Две опции ванили (Call1, Put1)
Один барьерный опцион (Barrier1)
Одна составная опция (Compound1)
Две lookback опции (Lookback1, Lookback2)
Две азиатских опции (Asian1, Asian2)
Используйте sttprice вычислить цену каждого инструмента в инструментальном наборе.
Price = sttprice(STTTree, STTInstSet)
Price = 8×1
4.5025
3.0603
3.7977
1.7090
11.7296
12.9120
1.6905
2.6203
STTTree — Древовидная структура запаса для стандартного трехчленного дереваДревовидная структура запаса для стандартного трехчленного дерева, заданного при помощи stttree.
Типы данных: struct
InstSet — Переменная, содержащая набор инструментыПеременная, содержащая набор NINST инструменты, заданные как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных.
Типы данных: struct
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet,'Options',deriv)'Options' — Производные оценивая опцииПроизводные оценивая опции, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'Options' и структура, которая создается с derivset.
Типы данных: struct
Price — Ожидаемые цены на каждый инструмент во время 0Ожидаемые цены на каждый инструмент во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на стандартном трехчлене (STT) дерево запаса. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.
PriceTree — Структура с вектором цен на инструменты в каждом узлеСтруктура с вектором цен на инструменты в каждом узле, возвращенном как древовидная структура.
PriceTree структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла.
PriceTree.PTree содержит цены.
PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.
PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.