Ценовые инструменты нулевого купона, данные урожай
ценовые инструменты нулевого купона, учитывая урожай. Price
= zeroprice(Yield
,Settle
,Maturity
)zeroprice
вычисляет цены на портфель общих коротких и долгосрочных инструментов нулевого купона, учитывая урожай ссылочных связей. Другими словами, если нулевой купон, вычисленный с этим урожаем, используется, чтобы обесценить ссылочную связь, значение той ссылочной связи равно своей цене.
добавляют дополнительные аргументы для Price
= zeroprice(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
)Period
, Basis
, и EndMonthRule
.
Вычислить цену когда Period
1
или 0
в течение периодов квазикупона к освобождению, zeroprice
использует формулу
.
Периоды квазикупона являются периодами купона, которые существовали бы, если бы связь выплачивала процент на уровне кроме нуля.
Когда существует больше чем один период квазикупона на дату освобождения, zeroprice
использует формулу
.
Элементы уравнений определяются следующим образом.
Переменная | Определение |
---|---|
DSC | Номер дней с расчетного дня на следующую дату квазикупона, как будто безопасность выплатила периодический процент. |
DSR | Номер дней с расчетного дня на дату освобождения (дата погашения, помещенная дата, и так далее). |
E | Номер дней в период квазикупона. |
M | Количество периодов квазикупона в год (стандарт для особой включенной безопасности). |
Nq | Количество периодов квазикупона между расчетным днем и датой освобождения. Если этот номер содержит дробную часть, повысьте его до следующего целого числа. |
Цена | Долларовая цена на номинальную стоимость в размере 100$. |
RV | Значение освобождения. |
Y | Ежегодный урожай (десятичное число), когда придерживался освобождения. |
[1] Mayle, методы расчета стандартных защит в январе. 3-й выпуск, издание 1, Securities Industry Association, Inc., Нью-Йорк, 1993, ISBN 1-882936-01-9. Издание 2, 1994, ISBN 1-882936-02-7.
bndprice
| cdprice
| tbillprice
| zeroyield