predictOptions

Опция установлена для predict

Описание

пример

opt = predictOptions создает набор опции по умолчанию для predict. Используйте запись через точку, чтобы изменить этот набор опции. Любые опции, которые вы не изменяете, сохраняют свои значения по умолчанию.

пример

opt = predictOptions(Name,Value) создает набор опции с опциями, заданными одним или несколькими Name,Value парные аргументы.

Примеры

свернуть все

Создайте набор опции по умолчанию для прогноза модели.

opt = predictOptions;

Задайте выходные смещения для 2D выходной модели как 2 и 5, соответственно.

opt.OutputOffset = [2;5];

Программное обеспечение вычитает значение смещения OutputOffset(i) от i th выходной сигнал перед использованием выхода, чтобы предсказать ответ модели. Программное обеспечение затем добавляет назад эти смещения к предсказанному ответу, чтобы дать итоговый ответ.

Создайте набор опции для predict использование нулевых начальных условий.

opt = predictOptions('InitialCondition','z');

Загрузите 2D вход, набор данных с одним выходом.

load iddata7 z7

Идентифицируйте модель в пространстве состояний пятого порядка с помощью данных.

sys = n4sid(z7,5);

Разделите набор данных в две части.

zA = z7(1:15);
zB = z7(16:end);

Предположим, что вы хотите вычислить эти 10 шагов вперед прогноз ответа идентифицированной системы для данных zB. Для начальных условий используйте значения сигналов в zA как хронологическая запись. Таким образом, значения ввода и вывода в течение времени, сразу предшествующего данным в zB.

IO = struct('Input',zA.InputData,'Output',zA.OutputData);
opt = predictOptions('InitialCondition',IO);

Сгенерируйте эти 10 шагов вперед прогноз для данных zB использование заданных начальных условий.

[yp,x0,Predictor] = predict(sys,zB,10,opt);

yp предсказанный ответ модели, x0 начальные состояния, соответствующие модели Predictor предиктора. Можно симулировать Predictor использование x0 как начальные условия, чтобы воспроизвести yp.OutputData.

Чтобы изучить, как прошлые данные сопоставлены с начальными состояниями модели, смотрите, Изучают Использование Исторических данных для Прогноза Модели.

Входные параметры

свернуть все

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: predictOptions('InitialCondition','z') задает нулевые начальные условия для измеренных данных ввода - вывода.

Обработка начальных условий, заданных как разделенная запятой пара, состоящая из 'InitialCondition' и одно из следующих значений:

  • 'z' — Нулевые начальные условия.

  • 'e' — Оцените начальные условия, таким образом, что ошибка прогноза для наблюдаемого выходного сигнала минимизирована.

    Для нелинейных моделей серого ящика, только те начальные состояния i это определяется как свободное в модели (sys.InitialStates(i).Fixed = false) оцениваются. Чтобы оценить все состояния модели, сначала задайте весь Nx состояния idnlgrey модель sys как свободный.

    for i = 1:Nx
    sys.InitialStates(i).Fixed = false;
    end 

    Точно так же зафиксировать все начальные состояния к значениям, заданным в sys.InitialStates, сначала задайте все состояния, как зафиксировано в sys.InitialStates свойство нелинейной модели серого ящика.

  • 'd' — Подобно 'e', но поглощает ненулевые задержки в коэффициенты модели. Задержки сначала преобразованы в явные состояния модели, и начальные значения тех состояний также оценены и возвращены.

    Используйте эту опцию в линейных моделях только.

  • Вектор или Матрица — Исходное предположение для значений состояния, заданных как вектор числового столбца длины, равняются количеству состояний. Для данных мультиэксперимента задайте матрицу со столбцами Ne, где Ne является количеством экспериментов. В противном случае используйте вектор-столбец, чтобы задать те же начальные условия для всех экспериментов. Используйте эту опцию в пространстве состояний (idss и idgrey) и нелинейные модели (idnlarx, idnlhw, и idnlgrey) только.

  • Структура со следующими полями, которые содержат исторические значения ввода и вывода какое-то время интервал сразу перед временем начала данных, используемых в прогнозе:

    Поле Описание
    InputВведите историю, заданную как матрица со столбцами Nu, где Nu является количеством входных каналов. Для моделей временных рядов используйте []. Количество строк должно быть больше или быть равно порядку модели.
    OutputВыведите историю, заданную как матрица со столбцами Ny, где Ny является количеством выходных каналов. Количество строк должно быть больше или быть равно порядку модели.

    Для примера смотрите Исторические данные Использования, чтобы Задать Начальные условия для Прогноза Модели.

    Для данных мультиэксперимента сконфигурируйте начальные условия отдельно для каждого эксперимента путем определения InitialCondition как массив структур с элементами Ne. Чтобы задать те же начальные условия для всех экспериментов, используйте одну структуру.

    Программное обеспечение использует data2state сопоставлять исторические данные с состояниями. Если вашей моделью не является idss, idgrey, idnlgrey, или idnlarx, программное обеспечение сначала преобразует модель в свое представление пространства состояний и затем сопоставляет данные с состояниями. Если преобразование вашей модели к idss не возможно, предполагаемые состояния возвращены пустые.

  • x0obj — Объект Specification, созданный с помощью idpar. Используйте этот объект в пространстве состояний дискретного времени (idss и idgrey) и нелинейный серый ящик (idnlgrey) модели только. Используйте x0obj наложить ограничения на начальные состояния путем фиксации их значения или определения минимальных или максимальных границ.

Смещение входного сигнала для данных временного интервала, заданных как разделенная запятой пара, состоящая из 'InputOffset' и одно из следующих значений:

  • [] — Никакие входные смещения.

  • Вектор-столбец длины Nu, где Nu является количеством входных параметров. Программное обеспечение вычитает значение смещения InputOffset(i) от i th входной сигнал перед использованием входа, чтобы предсказать ответ модели.

  • Nu-by-Ne матрица — Для данных мультиэксперимента, задайте InputOffset как Nu-by-Ne матрица, где Ne является количеством экспериментов. Программное обеспечение вычитает значение смещения InputOffset(i,j) от i th входной сигнал j th эксперимент перед прогнозом.

    Если вы задаете вектор-столбец длины Nu, то значение смещения InputOffset(i) вычтен из i th входной сигнал всех экспериментов.

Смещение выходного сигнала для данных временного интервала, заданных как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutputOffset' и одно из следующих значений:

  • [] — Никакие выходные смещения.

  • Вектор-столбец длины Ny, где Ny является количеством выходных параметров. Программное обеспечение вычитает значение смещения OutputOffset(i) от i th выходной сигнал перед использованием выхода, чтобы предсказать ответ модели. После прогноза программное обеспечение добавляет, что смещения к предсказанному ответу, чтобы дать финал предсказали ответ.

  • Ny-by-Ne матрица — Для данных мультиэксперимента, задайте OutputOffset как Ny-by-Ne матрица, где Ne является количеством экспериментов. Программное обеспечение вычитает значение смещения OutputOffset(i,j) от i th выходной сигнал j th эксперимент перед прогнозом.

    Если вы задаете вектор-столбец длины Ny, то значение смещения OutputOffset(i) вычтен из i th выходной сигнал всех экспериментов.

    После прогноза программное обеспечение добавляет, что удаленные смещения к предсказанному ответу, чтобы дать финал предсказали ответ.

Вес выхода для начальной оценки условия, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutputWeight' и одно из следующих значений:

  • [] — Никакое взвешивание не используется программным обеспечением в начальной оценке условия. Эта опция совпадает с использованием eye(Ny) для выходного веса, где Ny является количеством выходных параметров.

  • 'noise' — Программное обеспечение использует инверсию NoiseVariance свойство модели как вес.

  • Положительная, полуопределенная матрица размерности Ny-by-Ny, где Ny является количеством выходных параметров.

OutputWeight важно только для мультивыходных моделей.

Выходные аргументы

свернуть все

Опция установлена для predict, повторно настроенный как predictOptions опция установлена.

Смотрите также

| |

Представленный в R2012a