Капитал Асимптотического одного фактора риска (ASRF)
Формула потребности в капитале для воздействий задана как
где
ɸ нормальный CDF.
ɸ- 1 обратный нормальный CDF.
R
корреляция актива.
EAD
воздействие в значении по умолчанию.
PD
вероятность значения по умолчанию.
LGD
потеря, данная значение по умолчанию.
[1] Gordy, M.B. "Основа модели фактора риска для основанного на оценках правила капитала банка". Журнал Финансового Посредничества. Издание 12, стр 199-232, 2003.