simulate

Симулируйте значения по умолчанию кредита с помощью creditDefaultCopula объект

свернуть все на странице

Синтаксис

cdc = simulate(cdc,NumScenarios)
cdc = simulate(___,Name,Value)

Описание

пример

cdc = simulate(cdc,NumScenarios) выполняет полную симуляцию сценариев кредита и вычисляет значения по умолчанию и потери для портфеля, заданного в creditDefaultCopula объект. Для получения дополнительной информации об использовании creditDefaultCopula возразите, смотрите creditDefaultCopula.

Примечание

При создании creditDefaultCopula объект, можно установить 'UseParallel' свойство, если у вас есть Parallel Computing Toolbox™. Однажды 'UseParallel' свойство установлено, параллельной обработкой является использованный для расчета simulate.

пример

cdc = simulate(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение" для (Copula, DegreesOfFreedom, и BlockSize).

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте creditDefaultCopula объект с 2D факторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel к 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция с creditDefaultCopula объект. После использования simulate, можно затем использовать portfolioRisk, riskContribution, confidenceBands, и getScenarios функции с обновленным creditDefaultCopula объект. 

cdc = simulate(cdc,1e5)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9900
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: [1x100000 double]

Можно использовать riskContribution с creditDefaultCopula объект сгенерировать риск Contributions таблица. 

Contributions = riskContribution(cdc);
Contributions(1:10,:)
ans=10×5 table
    ID        EL           Std          VaR          CVaR   
    __    __________    __________    ________    __________

     1      0.038604       0.02495     0.10482       0.12868
     2      0.067068      0.036472     0.17378       0.24527
     3        1.2527       0.62684      2.0384        2.3103
     4     0.0023253    0.00073407           0     0.0026274
     5       0.11766      0.042185     0.27028       0.26223
     6       0.12437       0.07545     0.37669       0.47915
     7       0.82913        0.3475         1.6        1.6516
     8    0.00085629    4.3929e-05    0.001544    0.00089197
     9       0.91406       0.87311        3.55         4.009
    10       0.24352       0.36543      1.5864        2.2781

Входные параметры

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный из creditDefaultCopula.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula возразите, смотрите creditDefaultCopula.

Количество сценариев, чтобы симулировать, заданный как неотрицательное целое число. Сценарии обрабатываются в блоках, чтобы сохранить ресурсы машины.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: cdc = simulate(cdc,NumScenarios,'Copula','t','DegreesOfFreedom',5)

Тип связки, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'Copula' и вектор символов или строка. Возможные значения:

  • 'Gaussian' — Гауссова связка

  • 't' — Связка t со степенями свободы, заданными с помощью DegreesOfFreedom.

Типы данных: char | string

Степени свободы для связки t, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'DegreesOfFreedom' и неотрицательное числовое значение. Если Copula установлен в 'Gaussian', DegreesOfFreedom параметр проигнорирован.

Типы данных: double

Количество сценариев к процессу в каждой итерации, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'BlockSize' и неотрицательное числовое значение.

Если незаданный, BlockSize значения по умолчанию к значению приблизительно 1 000 000 / (Номер контрагентов). Например, если существует 100 контрагентов, BlockSize по умолчанию 10 000 сценариев.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный creditDefaultCopula объект. Объект заполняется с симулированным PortfolioLosses.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula возразите, смотрите creditDefaultCopula.

Примечание

В simulate функция, Weights (заданный при использовании creditDefaultCopula) преобразовываются, чтобы гарантировать, что скрытые переменные имеют среднее значение 0 и отклонение 1.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте