Кредитный риск является риском, что контрагенты могут принять значение по умолчанию на своих финансовых обязательствах. Учитывая портфель инструментов кредита, кредитный риск определяет, сколько может быть потеряно в данном периоде времени из-за значений по умолчанию кредита. Для получения дополнительной информации о симуляциях значения по умолчанию кредита смотрите, что Симуляция Кредита Использует Связки.
creditDefaultCopula | Создайте объект creditDefaultCopula симулировать и анализировать мультифакторную модель значения по умолчанию кредита |
simulate | Симулируйте значения по умолчанию кредита с помощью объекта creditDefaultCopula |
portfolioRisk | Сгенерируйте измерения риска уровня портфеля |
riskContribution | Сгенерируйте вклады риска для каждого контрагента в портфеле |
confidenceBands | Полосы доверительного интервала |
getScenarios | Сценарии контрагента |
Симуляция кредита Используя связки
При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание потерь кредита для контрагента зависит от трех основных элементов.
Рабочий процесс Симуляции creditDefaultCopula
Этот пример показывает общий рабочий процесс для использования creditDefaultCopula объект для портфеля инструментов кредита.
Моделирование коррелированых значений по умолчанию со связками
Этот пример исследует, как симулировать коррелированые значения по умолчанию контрагента с помощью мультифакторной модели связки.
Симуляция зависимых случайных переменных Используя связки (Statistics and Machine Learning Toolbox)
В этом примере показано, как использовать связки, чтобы сгенерировать данные из многомерных распределений, когда существуют сложные отношения среди переменных, или когда отдельные переменные от различных распределений.
Моделирование данных о хвосте с обобщенным распределением Парето (Statistics and Machine Learning Toolbox)
В этом примере показано, как соответствовать данным о хвосте к Обобщенному распределению Парето по оценке наибольшего правдоподобия.
Симуляция кредита Используя связки
При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание потерь кредита для контрагента зависит от трех основных элементов.