Сгенерируйте измерения риска уровня портфеля
[
возвращает таблицы измерений риска за потери портфеля. Прежде чем вы будете использовать riskMeasures
,confidenceIntervals
]
= portfolioRisk(cmc
)portfolioRisk
функция, запустите simulate
функция. Для получения дополнительной информации об использовании creditMigrationCopula
возразите, смотрите creditMigrationCopula
.
[
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для riskMeasures
,confidenceIntervals
]
= portfolioRisk(cmc
,Name,Value
)ConfidenceIntervalLevel
.
[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.
[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.
[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.
[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.
[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.
[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.
confidenceBands
| creditMigrationCopula
| getScenarios
| riskContribution
| simulate
| table