Симулируйте миграции кредита с помощью creditMigrationCopula
объект
выполняет полную симуляцию сценариев кредита и вычисляет изменения в значении из-за изменений кредитного рейтинга для портфеля, заданного в cmc
= simulate(cmc
,NumScenarios
)creditMigrationCopula
объект. Для получения дополнительной информации об использовании creditMigrationCopula
возразите, смотрите creditMigrationCopula
.
При создании creditMigrationCopula
объект, можно установить 'UseParallel'
свойство, если у вас есть Parallel Computing Toolbox™. Однажды 'UseParallel'
свойство установлено, параллельной обработкой является использованный для расчета simulate
.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение" для (cmc
= simulate(___,Name,Value
)Copula
, DegreesOfFreedom
, и BlockSize
).
[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.
[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.
[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.
[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.
[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.
[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.
confidenceBands
| creditMigrationCopula
| getScenarios
| portfolioRisk
| riskContribution
| table