Создайте esbacktest
возразите, чтобы запустить комплект основанного на таблице ожидаемого недостатка (ES) backtests Acerbi и Szekely
Общий рабочий процесс:
Загрузите или сгенерируйте данные для ES backtesting анализ.
Создайте esbacktest
объект. Для получения дополнительной информации смотрите, Создают esbacktest и Свойства.
Используйте summary
функция, чтобы сгенерировать сводный отчет для количества наблюдений, ожидаемого, и наблюдаемого среднего отношения серьезности.
Используйте runtests
функционируйте, чтобы запустить все тесты целиком.
Для дополнительных тестовых деталей, запущенных следующие отдельные тесты:
unconditionalNormal
— Безусловный ES backtest принятие возвращается, распределение нормально
unconditionalT
— Безусловный ES backtest принятие возвращается, распределением является t
Для получения дополнительной информации см. Обзор Ожидаемого Недостатка Backtesting.
создает ebt
= esbacktest(PortfolioData
,VaRData
,ESData
)esbacktest
(ebt
) объект с помощью данных по результатам портфеля и соответствующего подверженного риску значения (VaR) и данных о ES. ebt
объект имеет следующие свойства:
PortfolioData — NumRows
- 1
числовой массив, содержащий копию PortfolioData
VaRData — NumRows
- NumVaRs
числовой массив, содержащий копию VaRData
ESData — NumRows
- NumVaRs
числовой массив, содержащий копию ESData
PortfolioID — Строка, содержащая PortfolioID
VaRID — 1
- NumVaRs
вектор строки, содержащий VaRID
s для соответствующих столбцов в VaRData
VaRLevel — 1
- NumVaRs
числовой массив, содержащий VaRLevel
s для соответствующих столбцов в VaRData
Необходимые входные параметры для PortfolioData
, VaRData
, и ESData
должен все быть в тех же модулях. Эти аргументы могут быть выражены, когда возвращается или как прибыль и потери. В esbacktest
нет никаких валидаций объект относительно модулей этих аргументов.
Если существуют отсутствующие значения (NaN
s) в PortfolioData
, VaRData
, и ESData
, строка данных отбрасывается прежде, чем применить тесты. Поэтому о различном количестве наблюдений сообщают для моделей с различным количеством отсутствующих значений. Количество, о котором сообщают, наблюдений равняется исходному количеству строк минус количество отсутствующих значений. Чтобы определить, существуют ли отброшенные строки, используйте 'Missing'
столбец summary
отчет.
Поскольку критические значения предварительно вычисляются, только определенные числа наблюдений, уровней VaR, и тестируют уровни, поддерживаются.
Количество наблюдений (количество строк в данных минус количество отсутствующих значений) должно быть от 200 до 5 000.
VaRLevel
входной параметр должен быть между 0.90
и 0.99
; значением по умолчанию является 0.95
.
TestLevel
(протестируйте доверительный уровень), входной параметр для runtests
, unconditionalNormal
, и unconditionalT
функции должны быть между 0.5
и 0.9999
; значением по умолчанию является 0.95
.
Свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, ebt
= esbacktest(___,Name,Value
)ebt = esbacktest(PortfolioData,VaRData,ESData,'VaRID','TotalVaR','VaRLevel',.99)
. Можно задать несколько пар "имя-значение" как дополнительные аргументы пары "имя-значение".
summary | Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности |
runtests | Запустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для объекта esbacktest |
unconditionalNormal | Безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi-Szekely с критическими значениями для нормальных распределений |
unconditionalT | Безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi-Szekely с критическими значениями для t распределений |
[1] Acerbi, C. и Б. Сзекели. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).
esbacktestbysim
| runtests
| summary
| table
| timetable
| unconditionalNormal
| unconditionalT
| varbacktest